扩展的单方程计量经济学模型.ppt

扩展的单方程 计量经济学模型
*选择性样本模型
二元选择模型
Panel Data 模型
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§ 选择性样本模型
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and methods for analyzing selective samples”
James J Heckman
USA
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2
§ 二元选择模型
经济背景
模型形式
模型的估计
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一、实际经济生活中的二元选择问题
研究选择结果与影响因素之间的关系。
影响因素包括两部分:决策者的属性和备选方案的属性。
对于单个方案的取舍。例如,购买者对某种商品的购买决策问题,求职者对某种职业的选择问题,投票人对某候选人的投票决策,银行对某客户的贷款决策。由决策者的属性决定。
对于两个方案的选择。例如,两种出行方式的选择,两种商品的选择。由决策者的属性和备选方案的属性共同决定。
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二、定性因变量之Logistic回归
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线性概率模型LPM的不足
研究社会现象发生的概率或某项目成功(失败)的概率p
p的大小与哪些因素有关—建立p与因素之间的回归方程
困难:p与自变量的关系难以用线性模型描述;p接近1或0时,p的微小变化用普通方法难以发现和处理
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解决LPM问题的基本思路
借助p的一个严格单调函数Q=Q(p),如
这一变换称为Logit变换。
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Logistic模型的形式
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Logistic回归模型图形
z
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
.2
.4
.6
.8
1
P
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三、Logistic模型 与一般回归模型的区别
相同:形式上是线性
区别:
☆处理因变量是二元变量(如定性变量)的情况,可以计算出其发生的概率
☆因变量与自变量类似S曲线,不能应用OLS,估计方法采用ML
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