风险型决策分析.ppt

风险型决策分析
风险分析
决策的相关概念
不确定型决策分析
风险型决策分析
决策树分析法
目录
风险分析
策略:若干个可供选择的行动方案中的一个,能够被实施来实现管理目标。故,不同策略就是指不同的方案。
自然状态:将来可能存在的某种条件,它对策略的是否成功会产生重大影响。
结果:特定的策略和自然状态相结合会产生多大的得或失(通常用货币来度量)
损益矩阵如下表
决策的相关概念
1、决策的定义
为了实现某一特定目标,借助于一定的科学手段和方法,从两个或两个以上的可行方案中选择一个最优方案,并组织实施的全部过程。
2、决策的分类(经济行为的主体所掌握的信息状况)
(1)确定型决策:自然状况如何出现已知,并且各替换行动结果所产生的结果已知的决策。
(2)不确定型决策:决策人无法确定未来各种自然状态发生的概率的决策,是不稳定性的决策。
(3)风险型决策:一种自然状态下的各替换行动的结果已知,且状态空间的概率分布已知,但最终到底哪一种自然状态出现,事先不能肯定。
不确定型决策分析
设决策问题的决策矩阵为
每种自然状态
出现的概率
是未知的。
如何根据不同方案在各状态下的条件结果值,确定决策者最满意的行动方案?
下面介绍几种常用的决策准则:
1、乐观准则(max-max准则)
基本思路:假设每个行动方案总是出现最好的条件结果,即条件收益值最大或条件损失值最小,那么最满意的行动方案就是所有中最好的条件结果对应的方案。
具体步骤(1)根据决策矩阵选出每个方案的最优结果值。
(2)在这些最优结果值中选择一个最优者,所对应的方案就是最优方案。最优结果值是指最大收益值或最大效用值。在某些情况下,条件结果值是损失值,最有结果则是指最小损失值。
(3)设方案
实质:持乐观准则的决策者在各方案可能出现的结果情况不明时,采取“好中取好”的乐观态度,选择最满意的决策方案。由于决策者过于乐观,一切从最好的情况考虑,难免冒较大的风险。
例1:收益值表及决策矩阵如下
解:各方案的最优结果值为:
2、悲观准则(max-min准则)
基本思路:假设各行动方案总是出现最坏的可能值,这些最坏结果中的最好者所对应的行动方案为最满意方案。
具体步骤(1)根据决策矩阵选出每个方案的最小条件结果值。
(2)从这些最小值中挑最大者,所对应的方案就是满意方案。
(3)设方案则悲观准则的最满意方案
实质:持悲观准则的决策者往往经济势力单薄,当各状态出现的概率不清楚时,态度谨慎保守,充分考虑最坏的可能性,采取“坏中取好”的策略,以避免冒较大的风险。
接例1,例1中的决策问题用悲观准则进行决策分析。
3、折衷准则(不完全乐观也不完全悲观)
基本思路:假设各行动方案既不会出现最好的条件结果值,也不会出现最坏的条件结果值,而是出现他们之间的某个折衷值,再从各个方案的折衷值中选出一个最大者,其对应的方案即为最满意方案。
具体步骤(1)取定乐观系数a(0≤a≤1),计算各方案的折衷值,方案的折衷值记为
(2)从各方案的折衷值选出最大者,其对应的方案就是最满意方案,即这种准则最满意方案满足:
(3)乐观系数a有决策者的主观估计而确定。当a=1时,就是乐观准则;当a=0时,就是悲观准则。折衷准则中的a一般假定为0<a<1.