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四章节风险估测ppt课件.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约63页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

第四章风险估测
第一节风险统计分析
第二节概率的计算
第三节概率分布
第四节风险定性估测
第五节损失幅度的衡量
第一节风险统计分析
收集数据
数据的表示
数据的计量
一、收集数据
风险估测是在对过去损失资料分析的基础上,运用概率论和数理统计的方法对某一特定风险事故发生的损失频率和损失程度作出估计,以此作为选择风险管理技术的依据。
风险衡量的基础是充分、有效的数据资料:
数据资料的大量性
数据资料的具体性
数据资料的同质性
数据资料的相关性
一、收集数据
统计是用以
(1)收集数据
(2)展示数据
(3)分析数据和
(4)由数据得出结论的
一组概念、原则和方法。
一、收集数据
风险统计分析的第一步是收集数据。
收集信息的表格设计要注意以下几点:
必须包括所有的指示信息。
尽量避免模糊点。
不要出现任何诱导性的问题。
尽量简单。
明确信息分析的方式。
二、数据的表示——图和表
频数分布表
分组
频数
相对频数(频率)
累积频数(频率)
二、数据的表示——图和表
频数分布表
确定组数:组数的确定应以能够显示数据的分布特征和规律为目的。在实际分组时,可以按Sturges提出的经验公式来确定组数K:
确定各组的组距:组距是一个组的上限与下限之差,可根据全部数据的最大值和最小值及所分的组数来确定,即组距=( 最大值- 最小值)÷ 组数
二、数据的表示——图和表
直方图
用矩形的宽度和高度来表示频数分布的图形,实际上是用矩形的面积来表示各组的频数分布。
在直角坐标中,用横轴表示数据的组别,纵轴表示频数或频率,各组与相应的频数就形成了一个矩形,即直方图。
(频率)直方图下的总面积等于1。

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