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Eviews软件的应用二
异方差性的检验和处理
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异方差性的概念
经典线性回归模型假设回归扰动项是同方差的。如果回归扰动项不满足这个条件,即回归扰动项的方差随着自变量的不同而不同,就存在异方差。
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不存在异方差的序列(线性图)
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异方差逐渐增大的序列(线性图)
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异方差逐渐减小的序列(线性图)
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还有异方差的变化有其他规律或者没有规律的情形。
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存在异方差对方程估计的影响
参数估计量满足无偏和一致性,不再满足有效性。
参数方差估计量有偏。

回忆:推导参数估计量和方差估计量过程。
推导过程:简要过程参阅Pindyck&Rubinfield的《计量经济模型与经济预测》;详细过程参见W. Greene的《计量经济分析》。
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