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Eview教程异方差.pptx

文档分类：高等教育 | 页数：约48页举报非法文档有奖

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异方差性的概念经典线性回归模型假设回归扰动项是同方差的。如果回归扰动项不满足这个条件,即回归扰动项的方差随着自变量的不同而不同,就存在异方差。不存在异方差的序列(线性图)异方差逐渐增大的序列(线性图)异方差逐渐减小的序列(线性图)还有异方差的变化有其他规律或者没有规律的情形。存在异方差对方程估计的影响参数估计量满足无偏和一致性,不再满足有效性。参数方差估计量有偏。回忆:推导参数估计量和方差估计量过程。推导过程:简要过程参阅Pindyck&Rubinfield的《计量经济模型与经济预测》;《计量经济分析》。异方差性的检验总体思路是检验随机误差项与解释变量观测值之间的相关性。(因为异方差性就是指在不同的样本点,随机误差项有不同的方差。)有多种检验方法。通常采用的原假设是“不存在异方差”,备择假设是“存在异方差”。

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