期货模拟交易实验报告.docx

期货模拟交易实验报告.docx经济与管理学院《期货与期权投资学》课程实验报告 专业班级:经济1502姓名:成绩:实验日期:2018年4月至6月教师签字:期货模拟交易实验报告一、实验名称期货模拟交易二、实验时间2018年4月-2018年6月三、实验内容运用赢顺云交易模拟系统,进行期货品种的开仓、平仓等操作,通过设置行情选中自己认为有潜力的、感兴趣的期货进行实时关注。同时每次的期货交易可以根据自己对市场行情的理解及预测选择“做空”及“做多”即具体对期货的买卖操作。在模拟操作中,如何看待选定期货的历史信息而进行有策略的投资选择是十分重要的。在期货市场中,虽然可以“以小搏大”,“空手买卖”,但是每次模拟操作的买卖方向直接决定了收益情况,因此要把握好市场行情,谨慎选择操作方向。我国的期货市场主要包括上海、郑州及大连期货交易市场,主要经营的期货产品分为工业产品、农产品及贵金属三大类。在决定每一次的持仓操作时,不仅要在分析国际国内期货市场的基础上合理选择持仓期货商品,还要通过部分期货的市场变化相关性,构造合理的投资组合,以防范可能的市场风险并控制内部的操作风险。四、实验目的通过实践了解期货的产生,综合分析宏观和微观因素对期货市场的影响;实际了解期货价格走势,了解其价格与成交量之间的走势,并学****尝试进一步判断其未来走势;熟悉期货操作的基本分析方法,灵活运用基本面分析和技术面分析;模拟投资,熟悉交易过程,提高理论联系实际的能力,将课上所学****的投机策略具体运用于实践中;学会选择合理适当的期货品种进行操作。五、实验过程从20148年4月到6月共进行了两个月的期货模拟交易,起初的保证金账户中有1000万人民币的可操作资金,共平仓操作15笔截至最后一次交易,盈利624278元。重点操作分析1、白糖1809:5月24日买入40手,成交价5459;6月15日平仓,成交价5234(盈利90000)图1白糖1809K线图(一)买卖动机白糖是我的交易策略改变的第一只商品期货的操作。是我操作的第一笔期货交易,在观察k线图时发现该品种近期有很明显的大跌的形态,成交量较大,短期K线有明显的的下跌趋势。其中关键指标是:移动平均线。图中,、,即出现了三个死亡交叉。,但是,更为重要的是:,.40这个更为明显的死亡交叉,也明显意味着最近的价格对于平均来说是一个明显的下跌趋势。(2)艾略特波浪理论。图中很明显可以观察出一个完整的144个市场周期。在波浪顶端的市场价格为7155,2018年6月14我的交割价格为5234。很有意思的是,在同一个市场价格的牛市,时间为2015年8月21日,即可以意味着一个完整的市场周期已经走向熊市的末端,即共三年。(二)交易策略:卖空40手、持仓均价为5234、价值2093600、保证金314040的白糖(SR809),%,、沪铜(CU1807):5月24日买入13手,开仓价格51410;6月14日平仓,成交价53580(盈利141050)(一)买卖动机技术分析:(1)移动平均线。将图中两点连成直线,很明显发现,此时的市场处于牛市阶段,因此在此时投入资金,只要市场整体趋势属于上扬阶段,那么即使亏损(假设你看多),也是短期亏损,长期还是赚的。图中,市场在大趋势下开始回暖,MA5依次穿过MA10、MA20、MA40、MA60,并且MA10依次穿过MA20、MA40、MA60,此时共有7个黄金交叉点,更是买进的信号点。并且该信号点得到了交易量的多方确认,并没有出现量价背离的情况,说明,此时市场处于上升阶段,看多有利可图。艾略特波浪理论。根据图可以明显的看出此时市场大势属于第三个完整的144个市场周期的一部分,并且处于牛市阶段。(上下两图一一对应)(二)交易策略:买多13手、开仓均价51410、价值3482700、保证金522405、%、%、持仓价格为5350的CU1807。豆粕m1807:5月24日看空10手,开仓价格2941;6月14日平仓,成交价2823(盈利12000)(一)买卖动机技术分析:(1)移动平均线。移动平均线:很明显,图中出现蓝色的顶点价格为3388元之后,MA5依次穿过MA10、MA30、MA40;MA10穿过MA30、MA40,因此我个人预计MA5和MA10还会穿过或者接近MA60,因此死亡交叉云集,为很好的看空点。艾略特波浪理论。整理形态分析。交易策略:看空10手、开仓均价2841元、价值280400、保证金42354、%、逐笔浮盈91200元、%的豆粕合约。豆油::5月24日看空20手,开仓价格5850;6月14日