贸易融资业务的风险管理.ppt

第六章贸易融资业务的风险管理主要内容:贸易融资风险的特性、内容、管理要点贸易融资风险管理体系及其在我国的发展贸易融资的风险特性银行就是一部经营风险的机器并通过承担风险而获利。与传统贷款业务相比,贸易融资的风险较小:能掌握真实的贸易背景、控制代表货权的单据、在产品设计中嵌入风险控制措施。但作为融资业务仍存在信息不对称问题。贸易融资业务的风险特性:;-不太关注借款人的信用等级;:还款意愿、还款能力市场风险:利率、汇率、商品价格波动操作风险:欺诈风险、操作失误、法律风险其他风险:国家及政治风险、银行资信风险。信用风险巴塞尔协议的定义:信用风险是债务人未来不能按期还本付息的可能性,包括客户违约或信用等级下降引起的风险。信用风险占到银行损失的50%-80%。信用风险包括系统风险和非系统风险。系统风险来源于宏观经济周期或行业发展要素发生变化;非系统风险来源于单个企业自身的经营管理。还款意愿和还款能力-构成客户信用风险的两大因素。还款意愿取决于客户的信用,还款能力取决于贸易的真实可靠性。还款意愿风险涉及的是客户的道德风险。主营业务突出、供应链稳定、履约记录良好、财务状况健康、经营性现金流充足的企业一般还款能力强。还款意愿风险一般包括虚构贸易背景和资金挪用风险,前者主要伪造相关资料(假合同、假单据、假信用证)或软条款信用证以套取银行资金,后者指将销售货款挪作他用并恶意隐瞒相关事实,使银行失去第一还款来源。还款能力风险还款能力风险实质是考虑货款回收能力,主要包括宏观经济周期及行业景气度、主要交易对手情况和交易履约情况等。尽量选择受经济周期较小、处于行业高景气度的企业选择具有稳定上下游供应链关系的企业选择连续经营且交易履约良好的企业。市场风险市场风险是由于利率、汇率、价格等市场要素波动而引起的,金融产品价值或收益具有不确定性的风险。市场风险相对信用风险和操作风险较小。银行对贸易融资利率的掌握主要考虑:(申请人)信誉等级;贸易背景和担保抵押情况;融资期限和金额。某银行1年期外汇贷款利差率掌握单位:百万美元AAA-A级BBB--C级有无有无有无8----