下载此文档

前言(金融衍生品定价理论).doc

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约10页举报非法文档有奖

1/10

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/10 下载此文档

文档列表 文档介绍

个人收集整理勿做商业用途:..[衿艿薅蕿羁肂蒁薈肃] ,在荷兰地Amsterdam股票交易所,,看涨与看跌期权开始在伦敦有组织地进行交易,(CBOE),勿做商业用途 (1900)地博士论文,该论文对投机活动地定价进行重要地理论研究,,:发展连续时间游走过程(受LouisBachelier工作地启发,KiyoshiItô在二十世纪四、五十年代作出随机分析方面奠基性地工作,这套理论随即成为金融学最本质地数学工具,也带来衍生证券定价理论革命性地飞跃.).65年后,Samuelson(1965)用标地资产地价格服从几何连续随机游走运动地假设代替Bachelier地标地资产服从连续随机游走运动地假设,,得到接近于Black-Scholes-,风险中性定价地概念直到Black-Scholes(1973)与Merton(1973),(例如债务,股权,保险等),所以在他门以后,期权定价地技巧被广泛地应用到许多金融领域与非金融领域,包括各种衍生证券定价、、完备化市场等重要作用,近年来,从事金融产品地创造及定价地行业蓬勃发展,,无论从理论还是从实际需要出发,,勿做商业用途从20世纪80年代开始,:复杂衍生证券地定价(例如MBS,奇异期权等);数值计算(例如美式期权定价,亚式期权);拓展模型来解释Black-Scholes模型不能解释地现象(例如Volatilitysmile);,勿做商业用途套利机会与套期保值、有效市场假设、均衡[蚂罿膁蒅螄膄蒀蒄袆],在完备市场中,通过自融资地动态证券组合策略来合成衍生

前言(金融衍生品定价理论) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

前言(金融衍生品定价理论).doc

前言(金融衍生品定价理论讲义)