商业银行风险管理.ppt

商业银行风险管理*|风险的一般定义商业银行的风险定义风险是不确定性风险是指实际结果合预期结果的偏差和偏离程度风险是一种变量在未来发展的波动性从商业银行风险管理角度来看,风险指的是收益的不确定性,或者说可能造成的损失的不确定性,这将破坏银行的价值。商业银行通过风险管理来平衡风险与收益,提高自身价值。*|一、信息不对称是根本原因(一)与交易主体信息不对称,以银行贷款为例。借款人是资金的使用者,对借入资金的“实际”投资项目的收益和风险有充分的信息。贷款人即银行,在签订借款合同时,对借款人的了解主要是其历史的经营状况和现状,签约后,银行不直接参与资金的运用,对于被借资金利用的有关信息只能阶段性地通过借款人或其他渠道间接了解。因此,银行与借款人具有不同等程度的信息。在相关信息占有方面,银行处于劣势地位。这种不对称信息的存在,使银行往往无法对借款人的信用质量和资金偿还概率作出可靠的判断,从而也不能正确地比较众多的借款人之间的信用质量。因此,银行贷款必然面临信用风险*|一、信息不对称是根本原因(二)管理中信息不对称。管理中信息不对称带来的风险主要是指银行内部对经营、风险等管理时,传递的相关信息不对称。例如,客户经理在没有了解企业真实信息的情况下(企业并未有意隐瞒),就将粗略的材料作了汇报(可能是工作不细致,也可能是有意隐瞒),而决策者以虚假的资料为凭据进行了决策,这就必然会带来风险*|二、客观经济带来的风险(一)宏观经济因素国家的宏观经济形势、宏观经济政策及金融监管情况等在很大程度上决定了该国商业银行风险的大小。宏观经济中的通货膨胀和经济周期等是商业银行的主要风险来源之一。(二)中观层面因素市场变化莫测,市场风险、市场竞争等环境因素都影响着商业银行风险的大小。例如市场风险中,金融产品的供求难以估计;金融市场上的利率、汇率难以预测等(三)微观经济因素是指与其业务经营活动直接相关联的经营管理水平及其他的通过加强内部控制可以减弱或消除的风险因素。如人力资源管理,战略管理,财务管理等*|商业银行风险管理的含义商业银行风险管理是指商业银行在筹集和经营资金的过程中,对风险进行识别、衡量和分析,并在此基础上有效地控制和处置风险,用最低成本来实现最大安全保障的科学方法。*商业银行风险管理的程序商业银行风险管理的过程包括风险的识别、量化和控制。风险识别的方法包括专家讨论、图像分析、计量分析等。风险量化方法包括比率分析法、概率分析法、外推法、数字仿真法等。风险控制方法包括风险回避、风险抑制、风险转嫁、|商业银行风险的分类根据不同的标准可以将风险划分为不同的类型。比如按照风险发生的范围可以把风险分为系统性风险和非系统性风险;按照风险事故的类型可以将风险分为社会风险、政治风险、经济风险、自然风险等。按照巴塞尔委员会的划分标准,商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类。*|商业银行面临的风险信用风险流动性风险操作风险市场风险战略风险法律风险声誉风险国家风险*|信用风险信用风险又称违约风险,是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,从而给银行带来损失的可能性。对大多数银行来说,信用风险几乎存在于银行的所有业务中。信用风险是银行最为复杂的风险种类,也是银行面临的最主要的风险。信用风险的定义信用风险的种类信用风险包括商业贷款信用风险,消费者贷款信用风险,票据业务信用风险,结算信用风险,信用价差风险等。(1)商业贷款信用风险。商业贷款信用是商业银行面临的最主要的信用风险。(2)消费者贷款信用风险。消费者贷款主要包括房屋与汽车按揭贷款、助学贷款、投资贷款,信用卡贷款等。消费者贷款的违约率通常要高于商业贷款。*