面板数据模型计量经济学ppt课件.ppt

第九章面板数据模型1第一节面板数据第二节面板数据回归模型概述第三节混合回归模型第四节变截距回归模型第五节变系数回归模型第六节效应检验与模型形式设定检验第七节面板数据的单位根检验和协整检验第八节案例分析2面板数据(PanelData):也叫平行数据,指某一变量关于横截面和时间两个维度的数据,记为xit,其中,表示N个不同的对象(如国家、省、县、行业、企业、个人),,表示T个观测期。:如果按照某种属性(例如,年龄、职业和身份等)将各期调查对象分成不同的群;对于各个观测期,选择各群内观测数据的均值(中位数或分位数),即可构造以群为‘个体’单位的面板数据。我们把这种以群为个体而构造的人工面板数据为伪面板数据(PseudoPanelData)。:同一个个体可能不愿被一次又一次的被回访,为了保持调查中个体数目相同,在第二期调查中退出的部分个体,被相同数目的新的个体所替代,这种允许研究者检验“抽样时间”偏倚效应(初次采访和随后的采访之间的回答有显著的改变)的存在性叫轮换面板。对于轮换面板,每批加到面板的新个体组提供了检验抽样时间偏倚效应的方法。:当考虑国家、地区、州、县等相关截面数据时,这些总量个体可能表现出必须处理的截面相关性。现在有大量运用空间数据的文献处理这种相关性。这种空间相依模型在区域科学和城市经济学中比较普遍。具体来说,这些模型使用经济距离测度设定了面板数据的空间自相关性和空间结构(空间异质性)。:被解释变量是计数面板数据的例子很多。例如,一段时间内一家公司的竟标次数、一个人去看医生的次数、每天吸烟者的数量及一个研发机构登记专利的数目。虽然可以运用传统面板回归模型对计数面板数据建模,但鉴于被解释变量具有0及非负离散取值的特征,运用泊松面板回归模型建模更为合适。9第二节面板数据回归模型概述一、面板数据回归模型的一般形式其中,i=1,2,…,N表示个N个体;t=1,2,…,T表示T个时期;yit为被解释变量,表示第i个个体在t时期的观测值;xkit是解释变量,表示第k个解释变量对于个体i在时期t的观测值;是待估参数;uit是随机干扰项。10