基于神经网络汇率预测.pdf

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日期:赳年—钲月丑日导师签名:—易憋—,在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于大连理工大学,允许论文被查阅和借阅。学校有权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。作者签名:大连理工大学硕十学位论文
大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用内容和致谢的地方外,本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果,也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处,本人愿意承担相关法律责任。作者签名:学位论文题目:
髀选题背景及意义汇率相关的基本问题简述作为一个重要的经济变量,汇率的变动对国内利率的变动、国民收入的增减、工农业的发展以及就业等方面都有着重要的影响。自从布雷顿森林体系崩溃以来,西方各国纷纷实行了浮动汇率制度,由此带来的外汇风险对于国际贸易、投资以及国际金融等都有非常关键的影响。因此,各国都需要掌握外汇避险手段和避险方法,提高自身的汇率风险管理水平,增强自身对于汇率浮动的适应能力和对于汇率变动的应对能力。作为外汇风险管理的基础,汇率预测是外汇风险管理工作的重要步骤。如何准确地预测汇率的变化趋势和变化程度具有非常重要的意义。因此,汇率预测的研究一直受到国内外很多学者关注,大量的计量经济模型和时间序列模型被用于汇率预测。人工神经网络模型是一种基于时间序列分析的预测方法。人工神经网络具有大规模并行处理、自组织性、自适应性、良好的容错性和联想记忆功能等优点,在预测汇率时,能更充分地反映出汇率波动的非线性和时变性。总结国内外学者的研究成果,利用神经网络进行汇率预测有三大类模型,分别是同质神经网络模型【欢ぃ熘噬窬缒P汀】和神经网极端学****机是一种人工神经网络模型训练新算法,它是南洋理工大学┦吭晏岢龅摹<ǘ搜盎ù车娜斯ど窬绮问盗肺侍庾;不相容的线性方程组求解问题,、泛化能力差等问题。本文尝试将极端学****机网络模型用于汇率的预测中,建立了人民币/美元和英镑/美元的懵试げ饽P停⒍栽げ饨峁辛朔治觥汇率的含义及种类渴怯靡桓龉业幕醣依幢硎玖怼ǜ龉业幕醣壹鄹瘢橇街只醣医换皇钡恼算比率,也可以说是货币的相对价格。它从本质上反映的是不同国家的货币之间的价值汇率水平在国际问通常以直接标价法和简介标价法两种方式来标价。以一定单位的外国货币为标准,折算成若干单位的本国货币的汇率表示方法叫做直接标价络组合模型一一引。汇率对比关系。大连理工大学硕士学位论文.
,简称为直接汇率;以一定单位的本国货币为标准,折算成若干单位的某种外国货币的汇率表示方法叫做间接标价法,简称为间接汇率汇率的种类很多,在这里只讨论几种常见的:椿懵实奈榷ㄐ钥梢苑治8《懵屎凸潭ɑ懵省侵敢还醣彝硪还醣业幕懵驶竟潭ǎ洳ǘ幌拗圃极小的范围内,波动幅度很小。浮动汇率侵敢还醣业本植还娑ū颈叶其它货币的官方汇率,外汇汇率完全由市场供求关系来决定。事实上,完全由市场来决定汇率的浮动并不存在,各国货币当局都会审时度势地干预外汇市场,实行有管理的浮椿懵适欠袷屎嫌诓煌丛从胗猛究梢苑治5ヒ换懵屎投嘀鼗懵省单一汇率侵敢还酝庵挥幸桓龌懵剩煌丛春陀猛镜耐饣闶罩Ь按次进行结算。多重汇率侵敢还阅币的汇价因来源与用途不同而椿懵式灰灼谙蘅梢苑治<雌诨懵屎驮镀诨懵省即期汇率侵嘎蚵羲ǚ皆诖锍山灰缀蟮牧礁龉ぷ魅漳诮型饣阕式鹗崭的汇率。远期汇率侵嘎蚵羲ǚ皆诖锍山灰缀蟮囊欢ㄊ逼谝院比如一个月、,这些理论从不同的角度来解释汇率的决定和波动。预测汇率时必须首先了解汇率决定理论和影响因素。本节简要的探讨几郝蛄ζ郊劾砺购买力平价理论【】是最早用数量方法表达的汇率决定理论,由瑞典经济学家卡塞尔攴⒈淼摹暌院蟮幕醣矣胪饣憷砺邸芬皇橹刑岢龊屯暾夭觥该学说认为,本国人之所以需要外国货币,是因为这些货币在外国市场上具有购买力,可以买到外国人生产的商品和劳务;外国人之所以需要本国货币,则是因为这些货币在本国市场上具有购买力,可以买到本国人生产的商品和劳务。因此,一国货币对外汇率主要是由两国货币在其本国所具有的购买力决定,两种货币各自具有的购买力的比率决购买力平价理论认为短