后金融危机时代商业银行流动性风险管理的研究__--__基于JT银行的案例研究.pdf

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万方数据
安徽财经大学硕士学位论文
后金融危机时代商业银行流动性风险管理研究
——基于 JT 银行的案例分析
内容摘要
2008 年由美国次贷危机引起的全球金融危机,主要是由于美国金融市
场与金融机构早期货币创造型流动性过剩。此后,由流动性过剩转变成流
动性萎缩。随后在危机演化过程中,由于出现抛售使得资产价格急剧下跌
和卖盘持续增加,最终演变为流动性危机。在全球金融危机过后,“巴塞尔
协议Ⅲ”将流动性标准纳入了银行风险监管体系,希望建立全球一致的流
动性监管指标。
我国经济与全球金融市场联系愈加紧密,且各商业银行资产长期化、
负债短期化的趋势日益突出,累积的流动性、利率及信用风险不断增加。
当前宏观经济步入下行期,银行业在经济高速发展时期累积的流动性风险,
将成为金融市场上的主要风险之一。去年爆发的“钱荒”事件,给商业银
行银行流动性风险管理敲响了警钟。因此,商业银行在资金运营时要具备
充分的风险意识,时刻警惕流动性风险。
本文主要以商业银行流动性风险管理为研究对象,基于 JT 银行的流动
性风险案例,分析后金融危机时代背景下商业银行所面临的流动性风险以
及相应的管理策略。本文主要采用了文献研究法、案例分析法和调查法等
研究方法。
本文主要通过资本充足率、存贷比率、流动性比例、不良贷款率以及
拨备覆盖率这五项指标对 JT 银行当前面临的流动性风险进行分析。研究发
现在流动性趋于紧缩的宏观经济形势下,银行存款增长率随之下降,银行
存款与贷款的期限错配问题日益突出。虽然 JT 银行各项指标都基本达到了
国家规定水平,但仍需特别重视流动性风险。通过分析,本文提出了一些
改善银行流动性风险管理的对策,包括提高全员的风险管理意识、建立完
善的流动性风险管理体系、贯彻执行流动性风险管理制度、建立流动性风
险管理部门与人才培养体系、多渠道拓宽存款来源等。




关键词:后金融危机时代;商业银行;流动性风险;风险管理

万方数据
安徽财经大学硕士学位论文
A Risk Management Study on mercial Banks
in the Post Financial Crisis Era
ABSTRACT
The 2008 global financial crisis triggered by USA subprime mortgage crisis,
is mainly caused by currency liquidity excess created by American financial
markets and financial institutions earlier. Sooner then, liquidity excess turned
into a liquidity crunch. Later in the process of crisis evolution, process of the
sell-off led to sharp falls in asset prices and continuing increase in sales, and
eventually evolved into a liquidity crisis. In the wake of the global financial
crisis, the “Basel Agreement III” revised liquidity standards into the banking
supervision, hoping to build up liquidity supervisi