郑商所异常交易有关认定标准及处理程序.doc

关于《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)》有关认定标准及处理程序的通知郑商发[2010]181号各会员单位:为加强对异常交易行为的监管,明确有关异常交易行为的认定标准和处理程序,郑州商品交易所(以下简称“交易所”)现将《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)》的有关认定标准和处理程序通知如下。一、认定标准(一):客户单日自成交5次以上(含本数,下同)。:客户单日在某一合约撤销定单笔数500笔以上,但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。客户单日在多个合约上撤销定单笔数500笔以上的,按照一次认定。:客户单日在某一合约每笔撤单量500手以上且撤单笔数10笔以上。客户单日在多个合约上每笔撤单量500手以上且撤单笔数10笔以上的,按照一次认定。:一组客户在股权结构、交易执行人、交易一致性等方面存在明显的关联关系,交易所可认定其为关联帐户。关联帐户持仓合并计算。合并持仓达到交易所客户持仓限额以上。:客户利用对倒、对敲等手段交易,造成交割月合约价格异常波动幅度达到该合约涨跌停板幅度20%以上,影响该合约交割结算价。:客户盗取他人交易密码进行违法违规交易并转移资金。:自然人客户在交割月前一月最后一个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓。(二):某一合约按结算价计算,连续四个交易日累计涨(跌)幅达到期货合约规定涨(跌)幅的3倍或者连续五个交易日累计涨(跌)幅达到期货合约规定涨(跌)。:可以明显预见将有60%以上的持仓无法实现交割。:导致结算准备金≤0的会员达到会员总数10%以上。。二、处理程序(一)自成交行为、频繁报撤单行为、,交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示,要求会员及时将交易所提示转达客户,对客户进行教育、引导、劝阻及制止,并报送书面报告及相关材料:(1)客户对异常交易情况的说明。(2)会员处理意见报告。(3)客户开户材料。(4)客户结算单据。(5)交易所要求的其他材料。,交易所将该客户列入重点监管名单,将其异常交易行为通过会员服务系统通报全体会员。同时,交易所对会员采取以下措施:(1)客户两次达到处理标准的交易行为均发生在同一会员的,交易所于次日闭市前约见会员总经理及首席风险官谈话,要求及时制止客户不当交易行为,会员总经理及首席风险官无正当理由缺席约见谈话的,交易所向会员发出监管警示函。(2)客户两次达到处理标准的交易行为未发生在同一会员的,交易所于当日对客户第二次所在会员的首席风险官进行电话提示,要求会员及时制止客户不当交易行为,并要求会员报送书面报告及相关材料。,交易所于当日闭市后对该客户给予暂停开仓交易不低于1个月的纪律处分。同时,交易所对会员采取以下措施:(1)客户三次达到处理标准的交易行为均发生在同一会员的,交易所向该会员发出监管意见函,并提请中国证监会分类监管扣分。(2)客户三次达到处理标准的交易