金融工程实验报告(一)布莱克-舒尔斯期权定价模型 – :上机操作,利用 excel 进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。(以看涨期权为例)(1)当前股价与期权价格:看涨期权价格当前股价 S(元)c80 (2)年波动利率与期权价格:年波动率 s 看涨期权价格 c0 (3)无风险利率与期权价格:无风险利率 r 看涨期权价格 % % 5.**********.47% % % % % % % % (4)协议价格与期权价格:协议价格 X(元)看涨期权价格 c80
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