金融风险管理师(frm)国际认证考试培训介绍..doc

金融风险管理师(FRM)国际认证考试培训:培训简介北京盖普风险管理培训中心在师资、教材、课程设置和培训计划等方面得到了全球风险协会和金融风险管理师考试委员会的大力支持和帮助,培训中心的师资主要是欧美、香港、台湾和国内专门从事金融风险管理师认证考试培训的资深教师,教材选用全球风险协会推荐的国际教材。通过三个学****阶段、五大教学模块66个模块单元、180个学时的教学,对学员进行全方位、针对性、实用性的金融风险管理专业培训,帮助学员成为系统地掌握国际最先进风险管理知识和分析技能,具备独立开展风险管理和决策能力的高级风险管理专业人员。这些通过了金融风险管理师考试的人员将成为我国金融机构风险管理行业的中坚力量和金融机构开展全球化竞争的基石。培训目标对学员进行全方位、针对性、实用性的金融风险管理知识培训,帮助学员达到以下目标:、模型,培养科学、量化的风险管理意识和理念;,了解最新金融风险管理技术;;、技能、素质;;(FRM)的资格认证。、市场风险、投资风险、操作风险管理和内部控制工作(包括但不限于信贷风险管理、信贷政策研究与分析、贷款审批、贷后管理、不良资产处置、贷款组合管理、贷款交易、市场风险管理、资金交易、资金管理、证券投资、后台清算、法律文本管理、信用评估与评级、内部控制与稽核等)的人员;;;、财务人员和业务骨干;、会计、管理咨询的中高级管理人员和业务骨干;;;,或希望从事金融风险管理工作的有关人员。课程设计根据FRM委员会发布的考试指南、FRM考试特点以及我国学员的特点,中国金融风险管理师培训将分为三个阶段,共计180个学时:基础教学阶段:分为五大教学模块66个模块单元,(6个模块单元、24学时)(26个模块单元、54学时)(11个模块单元、36学时)、法律、会计与道德规范(15个模块单元、24学时)(8个模块单元、24学时)强化教学阶段:共计6个学时模考串讲阶段:共计12个学时各基础教学模块的内容框架请参见“教学大纲”教学方法◎课前预****专题讨论、课后辅导◎课堂集中讲授、互动问答◎课堂测验◎案例教学◎综合模拟测试◎课后练****课后阅读◎测试讲解数量分析◎考试权重:10%◎模块单元数:6单元◎总课时数:24学时培训目标学员掌握金融风险管理技术所必备的数量理论基础,包括概率论基础、统计学基础、极值理论和蒙特卡罗方法。熟悉如何进行假设检验、线性回归与相关性分析、对相关性、协方差和波动性进行预测。培训教材1、JohnHull,Options,Futures,andOtherDerivatives,6thed.(NewYork:PrenticeHall,2006).2、,JohnSchiller、,Schaum’sOutlines,2nded.(NewYork:McGraw-Hill,2000).3、LindaAllen,JacobBoudoukh,andAnthonySaunders,UnderstandingMarket,CreditandOperationalRisk:TheValueAtRiskApproach(Oxford:BlackwellPublishing,2004).数量分析教学模块一、概率论基础I随机变量随机变量的数字特征:均值、标准离差、相关性、偏度、峰度随机变量的变换二、概率论基础II:几种重要的概率分布标准分布正态分布对数正态分布t-分布二项分布三、统计学基础I收益率衡量、时间加总与组合加总样本分布及其数字特征分布的参数估计假设检验四、统计学基础II:回归分析一元回归自回归多元回归相关性及显著性检验统计特性与相关性、协方差和波动性预测五、极值理论:基本概念大数定理中心极限定理EVT理论六、蒙特卡罗方法单随机变量模拟模拟的应用:计算VaR风险来源市场风险测量与管理◎考试权重:30%◎模块单元数:26单元◎总课时数:54学时培训目标学员掌握固定收益证券、外汇、股权和商品市场的基本知识及其风险,了解衍生产品的定价原理,掌握风险识别、敞口计算方法