信托公司参与股指期货交易业务指引模板.docx

信托公司参与股指期货交易业务指引信托公司参与股指期货交易业务指引 2011-7-11第一条为规范信托公司参与股指期货交易行为,有效防范风险,根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》等法律法规,制定本指引。第二条信托公司直接或间接参与股指期货交易,应当经中国银监会批准,并取得股指期货交易业务资格。信托公司参与股指期货交易应当遵守期货交易所有关规则。第三条信托公司固有业务不得参与股指期货交易。信托公司集合信托业务可以套期保值和套利为目的参与股指期货交易。信托公司单一信托业务可以套期保值、套利和投机为目的开展股指期货交易。第四条信托公司申请股指期货交易业务资格,应当具备下列条件:(一)最近年度监管评级达到3C级(含)以上。申请以投机为目的开展股指期货交易,最近年度监管评级应当达到2C级(含)以上,且已开展套期保值或套利业务一年以上;(二)具有完善有效的股指期货交易内部控制制度和风险管理制度;(三)具有接受相关期货交易技能专门培训半年以上、通过期货从业资格考试、从事相关期货交易1年以上的交易人员至少2名,相关风险分析和管理人员至少1名,熟悉套期会计操作程序和制度规范的人员至少1名,以上人员相互不得兼任,且无不良记录;期货交易业务主管人员应当具备2年以上直接参与期货交易活动或风险管理的资历,且无不良记录;(四)具有符合本指引第六条要求的IT系统;(五)具有从事交易所需要的营业场所、安全防范设施和其他相关设施;(六)具有严格的业务分离制度,确保套期保值类业务与非套期保值类业务的市场信息、风险管理、损益核算有效隔离;(七)银监会规定的其他条件。第五条信托公司申请股指期货业务资格,由属地银监局初审,报送银监会审批。银监会直接监管的信托公司直接报送银监会审批。第六条信托公司开展股指期货信托业务,IT系统应当符合以下要求:(一)具备可靠、稳定、高效的股指期货交易管理系统及股指期货估值系统,能够满足股指期货交易及估值的需要;(二)具备风险控制系统和风险控制模块,能够实现对股指期货交易的实时监控;(三)将股指期货交易系统纳入风险控制指标动态监控系统,确保各项风险控制指标符合规定标准;(四)信托公司与其合作的期货公司IT系统至少铺设一条专线连接,并建立备份通道。第七条信托公司开展股指期货信托业务,应当制定相应的业务流程和风险管理等制度,经公司董事会批准后执行。第八条信托公司以套期保值、套利为目的参与股指期货交易,应当制定详细的套期保值、套利方案。套期保值方案中应当明确套期保值工具、对象、规模、期限以及有效性等内容;套利方案中应当明确套利工具、对象、规模、套利方法、风险控制方法等内容。第九条信托公司风险管理部门应当对套期保值或套利交易的可行性、有效性进行充分研究、及时评估、实时监控并督促信托业务管理部门及时调整风险敞口,确保套期保值或套利交易的可行性、有效性。第十条信托公司开展股指期货信托业务,应当选择适当的客户,审慎进行股指期货投资。信托公司在与客户签订参与股指期货交易的信托合同前,应当了解客户的资产情况,审慎评估客户的诚信状态、客户对产品的认知水平和风险承受能力,向客户进行充分的风险揭示,并将风险揭示书交客户签字确认。第十一条信托公司开展股指期货信托业务,应当在信托合同中明确约定参