富国中证煤炭指数分级证券投资基金.doc

富国中证煤炭指数分级证券投资基金二0一六年第2季度报告2016年06月30日基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:国泰君安证券股份有限公司报告送出日期:2016年07月20日重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。基金产品概况基金简称富国中证煤炭指数分级场内简称煤炭分级基金主代码161032基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年06月19日报告期末基金份额总额488,920,,紧密跟踪中证煤炭指数。在正常市场情况下,%以内,年跟踪误差控制在4%以内。投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。%以内,年跟踪误差控制在4%以内。业绩比较基准95%×中证煤炭指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司下属分级基金的基金简称煤炭A基煤炭B基富国中证煤炭指数分级下属分级基金场内简称煤炭A基煤炭B基煤炭分级下属分级基金的交易代码150321150322161032报告期末下属分级基金的份额总额(单位:份)161,453,,453,,012,、预期收益相对稳定的特征。富国煤炭B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年04月01日-2016年06月30日)-2,718,,273,,502,:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%-%注:过去三个月指2016年4月1日-2016年6月30日。自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、截止日期为2016年6月30日。2、本基金于2015年6月19日成立,建仓期6个月,从2015年6月19日起至2015年12月18日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。其他指标其他指标报告期末(2016年06月30日)煤炭A与煤炭B基金份额配比1:%管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王乐乐本基金基金经理兼量化投资部量化投资总监助理2015-08-10-6年博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华