商业银行信用卡业务信用风险管理研究.pdf

华东师范大学
博士学位论文
商业银行信用卡业务信用风险管理研究
姓名:赵刚
申请学位级别:博士
专业:世界经济
指导教师:冯文伟
20070401
论文摘要风险管理的介绍后,分析了信用卡信用风险管理中评分法的使用,并运用本文从信用卡产品的起源和定义所体现的金融特性出发,通过对信用卡信用回归模型,对信用卡征信审批评分卡模型的使用进行了实证研究,得出一些有益的结论。本文还系统地介绍了信用卡信用风险管理的内外部应用,即基于风险调整的信用卡定价和信用卡资产证券化。同时还对我国商业银行信用卡业务信用风险管第一章为导言,主要介绍研究的缘起和意义;对有关信用卡风险管理的研究文献进行综述;接着介绍论文的框架,研究的方法和主要结论;最后介绍本文的主要创新及不足。第二章主要介绍了信用卡业务的金融特性。本章从信用卡产品的起源和定义所体现的金融特性出发,分析信用卡产品的三大特征,并系统介绍了信用卡主要的概念、参与主体和运作原理,分析信用卡业务发展的动因。第三章主要介绍了信用卡业务的信用风险管理。本章系统地论述了信用卡业务信用风险的类型,结合“新巴塞尔资本协议”的要求,提出信用卡信用风险控制的指标体系,并就信用卡信用风险产生的原因,从“逆向选择”和“道德风险”方面给出了笔者的答案。第四章系统地介绍了目前在国外较为成熟的信用卡业务信用风险管理的方法和技术一一评分卡的原理。本章首先介绍了信用卡信用评分方法和技术的发展;然后介绍了五种信用卡评分的技术方法,即基于贝叶斯决策理论的分类器、决策树分类器、回归分类器、神经网络分类器以及基于统计学习理论的支持向量机;最后比较这五种评分方法在信用风险管理中的性能。第五章应用回归分析的方法,对发卡机构一定时间内的信用卡客户资信状况、用卡财务数据、信用状况进行分析,根据分析的样本数,找出客户提供的各信息要素和信用状况之间的相关关系,按照统计学的标准,结合业务的合理性,确定对客户信用状况影响较大的指标和权重,建立定量风险的模型,在经过检验样本验证无误后,得出模型公式,在新客户申请时,运用此模型,对客户第六章主要介绍了信用卡信用风险管理的内部应用,重点分析了基于风险调理提出了建议。的个人信息进行评估,计算出新申请客户的违约概率,从而决定是否给客户发卡。整的信用卡定价。本章首先通过对信用卡定价的现状的分析,发现国内外在信用卡产品定价都具有各自得特点;然后在基于风险控制下,对信用卡业务收入和支出模型进行研究,并构建了信用卡风险定价模型。
第七章主要介绍了信用卡业务信用风险管理的外部应用,即信用卡资产证券化。本章首先分析了信用卡资产证券化的意义,提出了其在信用风险管理的四大作用;然后介绍信用卡资产证券化的流程,并分析了在其过程中所涉及的七个主体;最后分析了信用卡资产证券化的一个案例。第八章主要介绍我国商业银行信用卡业务信用风险管理现状和建议。本章首先分析国外和国内信用卡业务信用风险管理现状,指出国外信用卡信用风险管理的五个特点;然后建议我国信用卡信用风险管理外部体系建设过程中要加强对政府征信体系、现代信用服务业以及个人诚信和声誉的建立来防范信用卡信用风险;最后提出我国商业银行信用卡业务信用风险管理的六点对策建议。【关键词荷桃狄行庞每ㄒ滴裥庞梅缦展芾
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作者签名:乏盘】垫日期:豳:兰:些作者签名:§,商学位论文授权使用声明学位论文独创性声明本人所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。本人完全了解华东师范大学有关保留、使用学位论文的规定,学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅。有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。导师签名:日期:
导第一章言第一节研究背景和问题的提出信用卡起源于西方,经历了从吸引客户,提高销售额的商业赊销支付凭证到发卡机构向持卡人提供消费信贷和预付现金,来赚取透支利息和交易费用的不同阶段,且作为主要的个人电子支付手段,成为推动新经济形式快速发展的重要动力。信用卡形成了目前的由发卡机构发行,给予持卡人一定的信用额度,持卡人可以在信用卡额度内先消费后还款,在联网通用组织的受理机具上使用,具有信用消费、转账结算、存取现金功能的信用支付工具的特征。如今,国外商业银行把信用卡业务作为个人金融业务的核心产品,信用卡