用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题.pdf

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用方法解随机波动率远期P椭欣恃苌范ḿ畚侍引言李劭郁,张曙光‘,毕秀春固定收益产品市场是规模最大的金融市场,⊙苌ぞ叩基础利率。近年来,,于是利率期权的定价公式类似于著名的猄善逼谌ü剑南芯苛思虻ピ镀诶誓P椭械奈ピ挤缦眨梦以远期利率协议为基础,把远期乒愕骄有违约风险的情形,并推出了基于违约远期—难苌ぞ叩奈尢桌ḿ酃剑谡庑┪南中,,文献隽薍方法在期权定价中的应用,..甧./摘要:为深入研究固定收益衍生品的定价问题,在波动率为相应的远期测度下的—痰哪程,,,应用方法解决了定价公式中产生的偏微分方关键词:金融工程;利率衍生品定价;;远期P停凰婊ǘ中图分类号:文献标志码:文章编号:——琀甒篺—,猤,猚,.,,:,—琲,,—收稿日期:基金项目::李劭郁,男,硕士生,主要研究方向为金融工程、随机优化、固定收益理论ㄐ抛髡撸珽—:.瓹..籭
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