内部评级法在我国商业银行风险管理中应用的可行性.pdf

厦门大学
硕士学位论文
内部评级法在我国商业银行风险管理中应用的可行性
姓名:张云龙
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:赵蓓
20070601
中文摘要准、技术方法和制度要求以及它倡导的商业银行用于加强银行风险管理水平的内部评级法谖夜目尚行裕L岣呶夜桃狄械姆缦展芾硭教峁┮本文介绍了巴塞尔新资本协议的主要内容以及新协议的内部评级法,探讨了将内部评级方法应用到以下七个方面的具体途径:制定贷款审批权限结构、贷后管理、贷款组合报告与分析、设定风险限额、确定贷款损失准备金、风险定价、资本分配与绩效评估。文章借鉴了新资本协议所包含的银行风险管理理念,以新资本协议提出的风险管理标准和方法为参照,以我国的商业银行为样本,以应用内部评级法来提高我为主线,分析当前我国银行业风险管理的现状,研究了如何将内部评级方法应用到贷款审批权限结构等七个方面容以及内部评级法的基本特点与要求,确立研究的参照体系。第三部分研究了我级法是提高我的有效手段。第四部分研究了新资本协议贷款审批权限结构、贷后管理、贷款组合报告与分析、设定信用风险限额、确定贷款损失准备金、贷款风险定价、资本分配与绩效评估方面的应用。第五部分是结论与建议。综合文章主要观点,建议我国商业银行在推进内部评级法的进程中,应该积极的探索内部评级法的应用问题,并不断创新,从而改善我国商业银行在风险管理方面的不足之处,提高我。关键词:新巴塞尔协议:内部评级法;风险管理。本论文旨在探讨巴塞尔新资本协议所提出的全面管理银行风险的计量标条参考路线。的管理流程当中,发挥计量技术对业务的支持,从而提升我。论文分为五个部分:第一部分是绪论。简要介绍研究背景,研究目的,并提出研究思路和框架。第二部分回顾了巴塞尔新协议的演变过程、新协议的主要内国商业银行风险管理现状,并分析了我国推行内部评级方法的意义,认为内部评的内部评级法如何嵌入我国商业银行管理流程的问题,探讨了内部评级法在制定
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声明人。㈣:乌《梳厦门大学学位论文原创性声明沙叼年隆廴兹呈交的学位论文,是本入在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果,均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。
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第一章绪论第一节研究背景近年来,随着经济全球化、金融创新和技术进步的发展,银行业的风险环境也发生了重大变化。为适应新的环境要求,年驴J迹腿被着手制定巴塞尔新资本协议殖艬蕴岣咭凶时镜姆缦彰舾行院图议文本,并于年底在各成员国间正式实施。新资本协议继续以促进竞争为目标,以风险量化和风险管理为中心,集中吸收了国际银行业风险管理的新成果与监管实践的新做法,提出了一整套全面管理银监管监督检查和市场约束”为三大支柱,建立全面涵盖信用风险、市场风险和操益的参考和借鉴,有力促进了我的提高。始建立,风险管理水平有所提高,为推行全面风险管理积累了一定的经验:但与国际通行标准相比,我国商业银行的风险管理仍存在相当大的不足,缺乏有效的意见》,大型商业银行从年底开始实施新资本协议,即使到时经批准可暂缓实施新资本协议,也不能迟于年底。金融市场,并依照国际银行业的风险管理原则、标准和方法参与国际竞争。依照新资本协议中提出的风险管理思想、方法和标准,深化对银行风险管理的认识,探索提高我的有效路径,己成为提高我国银行业国际竞争力,加速融入国际银行体系的客观要求和迫切课题。本文将在剖析巴塞尔新资本管的有效性。年眨腿屑喙芪被峁ú剂税腿伦时拘行风险的计量标准、技术方法和制度要求。新协议倡导以“最低资本要求、外部作风险三大风险的银行风险管理框架,具有相当的指导性和前瞻性。新巴塞尔协议的推出,将对全球金融业甚至全球经济体系将产生重大而深远的影响。巴塞尔协议的实施,也为正处于转轨中的中国银行业的改革与发展提供了有年以来,随着银行改革的不断深化,我国商业银行的风险管理体系开信用风险计量与优化机制和方法。根据我国银监会年展ú嫉摹叮