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反转策略与动量策略及其实战应用——行业的反转效应和动量效应反转效应和动量效应——:指在较长一段时间内,表现差的股票在其后的一段时间内有强烈的趋势经历相当大的逆转,要回复到正常水平(reversaltomean);而在给定的一段时间内,,超涨回调,超涨反弹成因:非理性投资者的正反馈交易与对消息过度反应/反应不足都会造成价格偏离,(1993)提出,惯性原理:指股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势,,追涨杀跌趋势性投资、买进超跌股票依然有较大风险,及时调整投资品种,:“反转效应”和“动量效应”123456反转情节和动量情节历史统计结果行业特征大的时代背景的切换反转与动量效应新的演绎实战运用中的反思行业分析反转情结表现很好的行业,大家总关心什么时候“盛极而衰”,而表现很差的行业,大家又总经不住“拐点”的诱惑,总有人会幻想:“明年会不会咸鱼翻身呢?”1动量情结还有另外一部分投资者,他们对“拐点”没兴趣,反而特别喜欢强势行业,不创新高的不买,坚信“强者恒强”;而弱势行业,比如很多传统行业,他们认为是大势已去,发誓“永远不碰”.2概述(一)表现好的行业第二年“反转效应”较强,表现差的行业第二年“动量效应”较强历史统计结果广发证券2013年的专题报告,选择了84个申万二级行业作为考察样本,这些行业的指数起点是2000年,一直到2013年,,在第二年“盛极而衰”的概率较大观察结果从量化角度给行业配置的操作建议是:第一年涨幅极好的行业,在第二年的“反转效应”强于“动量效应”,在操作上应多一份谨慎.
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