即期外汇交易测试答案.doc

即期外汇交易测试答案即期外汇交易测试答案1、如果询价者想卖出美元,下列哪家银行的报价最有竞争力?2、你接到一公司2000万英镑的即期汇率询价。你在英镑上已有3000万英镑多头。市场上3、已知外汇市场即期汇率如下:伦敦:GBP/-25纽约:GBP/-55一投资者分别以150万美元和80万英镑在两个市场进行投资,请分别计算其投资收入。(1)150万美元:伦敦卖USD买GBP;=(150/)×—150=(2)80万英镑:纽约卖GBP买USD;伦敦卖USD买GBP收入=80×—80=、已知纽约、多伦多、巴黎市场在某一时间同时报出如下汇率:纽约USD/-55多伦多EUR/-62巴黎EUR/-27请问:一投资者拟用80万加元进行套汇是否可行?如果可行,为其设计套汇程序,并计算其投资收益?∵EUR/USD=(×)/(×)=>-62∴套汇可行!套汇程序:多伦多卖CAD买EUR;巴黎卖EUR买USD;纽约卖USD买CAD收益=(80/)××—80=、;。请分别计算美元的升值率和日元贬值率美元升值率=(—)/×100%=%日元贬值率=(—)/×100%=%6、我公司进口美设备时,美方报价为6000USD/台或4000GBP/台,在市场汇率为:USD1=;GBP1=;GBP1=,问:我公司应接受哪种货币报价?(1)∵6000USD/=∴接受美元报价(2)6000USD×=×=Y∴接受美元报价7、某银行报出USD/;USD/;问(1)CHF/JPY;JPY/CHF的买卖汇率是多少?(2)银行对客户报出CHF/,说明银行是倾向于买入CHF还是买入JPY?(1)CHF/JPY=()/()=(2)JPY/CHF=()/()=、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价,银行告知你为:￡1=US$。问:(1)如果你要卖给银行美元,应该使用哪个价格?(2)如果你要卖出英镑,又应该使用哪个价格?(3)如果你要从银行买进5000英镑,你应该准备多少美元?×=、,客户要从你这里买300万美元。问:(1