东海精选2号集合资产管理计划资产管理年度报告.doc

东海精选2号集合资产管理计划资产管理年度报告
报告期:2012年01月01日-2012年12月31日
管理人:东海证券有限责任公司
托管人:中国建设银行股份有限公司
第一节重要提示
本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制作。
中国证监会对东海精选2号集合资产管理计划(以下简称“集合计划”或“本集合计划”)出具了批准文件(证监许可2011[394]号),但中国证监会对本集合计划作出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。
本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合资产管理计划托管人中国建设银行于2013年03月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。
本报告相关财务资料经审计。
本报告期由2012年01月01日起,至2012年12月31日止。
本报告中的内容由管理人负责解释。
第二节集合资产管理计划概况
名称:
东海精选2号集合资产管理计划
代码:
A00010
类型:
非限定型
成立日:
2011年5月3日
成立规模:
203,438,
报告期末份额总额:
185,953,
管理人:
东海证券有限责任公司
托管人:
中国建设银行股份有限公司
第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现
一、主要财务指标(单位:人民币元)
本期利润
-27,069,
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
-64,265,
每份额本期已实现收益
-
期末资产净值
106,652,
期末每份额净值

期末每份额累计净值

二、历史各时间段每份额净值增长率
阶段
净值增长率
过去3个月
-%
过去6个月
-%
合同生效至今
-%
注:本集合计划财务指标乃参考《证券投资基金信息披露编报规则》第1号的相关要求进行计算和披露
三、本期收益分配情况
本报告期内,本集合计划没有进行收益分配。
第四节管理人报告
一、业绩表现
截止2012年12月31日,,,本期集合计划收益率增长-%。
二、投资主办人简介
丁颖,男;复旦大学金融学硕士,证券投资管理从业年限5年,不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。历任太平养老保险股份有限公司投资部研究员、太平资产管理有限公司投资管理中心企业年金投资经理,在资产管理业务领域拥有丰富的实战经验,投资业绩表现优异。坚持价值投资的投资理念,在严格控制风险的基础上追求绝对收益。
三、投资主办人工作报告
2012年上证指数走势大幅震荡,走势可谓一波三折。从1月到5月初,市场预期经济的持续低迷会迫使国家进一步出台经济刺激政策,带动大盘上涨,3月份大盘虽有短暂调整,但4月的上涨使得大盘整体处于上涨趋势。5月开始,刺激政策出台的落空,导致抛压严重,大盘出现深度回调,一路走低,。12月初,在QFII额度大幅提升以及经济数据转好的情况下,大盘出现大幅度反弹,%,%。本集合计划由于对风险估计不足,在年底跌破一亿元的清盘红线,因此不得不大幅压缩股票持仓,导致组合在12月大盘出现强力反弹时跑输市场。
展望2013年的A股走势,我们认为市场投资机会将远远好于之前两年。国际市场方面,外围市场的持续宽松货币环境,有助于全球经济的温和复苏。国内方面,随着我国新一届领导层的上台,一系列产业扶持政策将陆续推出,并催生部分板块个股的中期投资机会。制度方面,目前中国证券市场正在经历一场市场化的体制改革,随着上市公司治理结构不断完善,资本市场将走向长期健康发展之路。但随着估值的逐步修复以及IPO重启,未来大盘会出现震荡,板块间的分化会加剧,因此如何对板块进行配置是做好2013年投资的重点。总的来说,我们认为以医药、食品饮料为代表的大消费和以节能环保为代表的部分新兴产业更值得关注,另外“集约、智能、绿色、低碳”的新型城镇化道路所衍生的产业投资方向也很有可能成为贯穿全年的主题。我们