保险产品定价基础.ppt

第十六章保险产品定价基础
L
保险产品定价的数理基础
(价格的构成及厘定原则
(寿险精算原理
非寿险精算原理
第一节保险产品定价的数理基础
概率论
、大数定律
(一)切比雪夫大数定律
(二)贝努利大数定律
(三)泊松大数定律
第二节保险产品价格的构成及厘定原则
保险费率的含义
保险费是投保人为转移风险、取得保险人
在约定责任范围内所承担的赔偿(或给付
责任而交付的费用;也是保险人为承担约
定的保险责任而向投保人收取的费用
公式:保险费=保险金额×保险费率
影响因素∵保险金额,保险费率及保险期限
保险费率=保费/保险金额
第二节保险产品价格的构成及厘定原则
保险费率的构成
保险费率是保险人按单位保险金额向投保人收
取保险费的标准。一般由纯费率和附加费率两
部分组成。纯费率和附加费率称为毛费率
纯费率(净费率),是保险费率的主要部分,根据
损失概率确定。对应纯保费,用于赔偿和给付。
附加费率是保险费率的次要部分,对应附加保费。
根据营业费用计算,用于保险人的业务费用支出、
手续费支出以及提供部分保险利润等,按纯费率
的一定比例表示。
第二节保险产品价格的构成及厘定原则
)纯费率的确定
纯费率=损失概率
保额损失率=赔偿额/保额
统计数据必须源于保险公司的经验
纯费率=平均保额损失率+附加这组年保
额损失率的1~3个标准差
第二节保险产品价格的构成及厘定原则
(二)附加费率
附加费率包含着保险公司的营业费用和预
期利润,它是保险公司经营保险业务的各
项费用和适当利润与保险金额总额的比率。
(三)毛费率
毛费率=纯费率×(1+稳定系数)附加费率
第二节保险产品价格的构成及厘定原则
、保险费率厘定的原则
(-)适当性原则
使所保险费能偿付补偿金额和满足各项费用
(二)公正性原则
保险费与投保人权利即保险公司所负责仼适应。
(三)可行性原则
设定为某种费率的保险单有其销售的可能性
(四)稳定性原则
(五)灵活性原则
(六)促进防灾、防损的原则
第三节寿险精算原理
寿险精算概述
基本原则:收支平衡原则
寿险保费分类
级厂自然纯保费(以死亡率为缴付标准)
费
方意缴保费(次性缴清)
法
均衡保费(按固定数额缴纳)
构造年龄和死亡率之间的关系系统:利用生命表中整
数年龄的死亡率,通过对一年内死亡状况的假设,得出
般年龄的死亡率数据
、利息理论的基本知识
()利息的有关概念
●定义
借款者:掌握和运用他人资金所付的代价;
贷款者:利息是转让货币使用权得到的报酬;
投资学:利息是货币资本投资的收益。
影响因素:本金,利率,投资期,计息方式,计息次数
第三节寿险精算原理
二)利息的一般测度
累积函数
本金(K)按照一定的积累方式、一定的利率累
积到时刻t(仑0时的金额记为A(t,称为本利和,
又称为累积函数。
特别地,当K=1时,即单位本金的累积函数记为
a(t),称为单位累积函数。显然有
A(t
a(0)=1,K=A(0),A(t=K·a(t),a(t)
A(0)