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一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了。．
　 　　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｜——-－-郭敬明
《风险管理》最新笔记 银行资格认证考试培训
来源：银行资格考试培训中心 时间：２０08年4月30日9：46 编 辑：ａｄｍin
笔 记 目 录
第一章商业银行风险管理基础 3
１．1商业银行风险管理的基本概念 ３
。１风险与风险管理　3
1。1。２商业银行风险的基本种类　4
。３商业银行风险管理的主要方法 4
1．　４
1．2商业银行风险管理的基本架构 ５
1。 ５
1。２．2商业银行风险管理组织 ６
1．２。3商业银行风险管理流程　7
1．2。4商业银行风险管理信息系统　7
第二章信用风险控制 9
2．1信用风险识别 ９
．1信用风险识别和概述　9
。2单一客户信用风险识别　９
1０
2。　个人客户风险识别 １1
2．1．５组和风险识别　12
１2
2。２。1客户信用评级 1２
。2债项评级 12
．３压力测试 13
1３
１5
２．3．1风险监测对象 15
２．3。2风险监测的主要指标 15
2．3．３风险预警 15
2。3。4风险报告 1６
2．4信用风险控制　17
２。4。1控制方法 17
．２限额管理 18
2．4。3信用风险组合管理 19
第三章　市场风险管理　2１
３。1市场风险识别 ２１
3。　2１
3． 21
　2３
。1基本概念 23
。２ＶａＲ(valｕe at rｉｓk）方法　24
3。２．3其他计量方法 2５
3．3市场风险监测与控制 26
。1市场风险监测与控制框架—－岗位设置及职责约束 26
3．3。2市场风险监测 26
．3市场风险控制　2６
第4章 操作风险管理　２7
27
4．１。1人员因素 2７
4。1。２内部流程　27
４。 27
４．1。４外部事件 27
操作风险评估和计量　2８
。1风险评估要素　２8
4．２．２风险评估方法 ２8
4．２．3风险资本计量　２9
4。3操作风险监测与报告　30
4。３。１风险监测 ３0
4。3。2风险报告程序　30
4．３．3风险报告内容 ３0
4．4操作风险控制　31
4。 3１
4．4。２产品线控制 31
４．4。３风险转移途径 ３1
第5章　其他主要风险的管理 3２
５．１流动性风险管理 ３2
5。1。1流动性与流动性风险　３２
5． 33
３3
5．　３３
5。　3４
　3５
。1国家风险评级 35
。2国家风险评估 35
3５
5．３声誉风险管理 36
5．3。1声誉风险管理的作用和主要特征　３6
5．　36
5。4法律／合规风险管理 3７
5．　37
5。4。2基本做法 37
５。5战略风险管理 ３８
５．　3８
。2战略风险管理的基本做法 3８
第六章 银行监管和市场约束　3８
6．1银行监管（bank ｒｅgｕｌａｔｉon）　39
６。１．1银行监管的内容 3９
。2银行监管方法 42
。3银行监管规则 ４4
6。２市场约束 44
6。２．1市场约束和信息披露　４４
６． ４5
第一章商业银行风险管理基础
１。1商业银行风险管理的基本概念
１．1．1风险与风险管理
1。风险、损失与收益
（１）风险的含义、特征
ｌ         未来结果的不确定性
l         未来结果的损益性
l        　风险事故发生及风险因素变化的可能性
ｌ         风险发生具有一定的扩散型
（２）风险与损失
（3）风险与收益

（1)承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新