格兰杰因果关系检验.ppt

格兰杰因果关系检验
Granger Test of Causality
3出广东会应学院
1原理
·自回归分布滞后模型揭示:某变量的变化受其
自身及其他变量过去行为的影响。
当两个变量在时间上有先导—滞后关系时,
可以从统计上考察这种关系是单向的还是双向。
如果主要是一个变量过去的行为在影响另一个变量
的当前行为,存在单向关系
如果双方的过去行为在相互影响着对方的当前行为,
存在双向关系。
向量自回归分布滞后模型可以用于变量间关系
的检验。
0 1oR og 0 os
?广东金融学院
2格兰杰因果关系检验
y,=∑a,X+∑By+
X=∑Y+∑
6X1-1+2
X对Y有单向影响:a整体不为零,而λ整体为零
Y对X有单向影响:λ整体不为零,而a整体为零
Y与X间存在双向影响:a和λ整体不为零;
Y与X间不存在影响:a和λ整体为零。
O oR o oR O
2下广东金融学院
格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的。如
y=∑a,X+∑By+p
H0:a1=a2=…=an
F(RSS.-RSSm)/m
RSSm /(n-k)
如果F>Fa(m,n-k),则拒绝原假设。
如果F<Fam,n-k),则不拒绝原假设
?广东会营院
x=∑4x+∑X+2
H:==…=m
(RSSR-RSSu)/m
RSSu/(n-k)
如果F>F(m,n-k),则拒绝原假设
如果F<F(m,n-k),则不拒绝原假设。
格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有
时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同
的检验结果
一般首先以模型随机误差项不存在序列相关为
标准选取滞后期,然后进行因果关系检验
3出广东会应学院
3、例
检验1978~2006年间实际可支配收入(X)与居
民实际消费总支出(Y)之间的因果关系
3出广东会应学院
数据

3806

4273
7944
46055
84380

5482
115650
11601
1303E

14627
15794

90855

103758

5467
3853

800E
里


262432


4523
30306




选择 Granger检验
FEVievs-[Group: UNTITLED Workfile: E2. 6\Untitled
uTile Edit object yiew Proc Quick Options Window Help
View Proc obiect Print Name Freeze ID
Smpl+/-InsDel Ttle Sample
Generate Series.
75516

4605. Empty Group (Edit Series
84380
00746 59831 Group Statistics
Descriptive Statistics
7 6745. Estinate Equati
Covariances
161777itk
Correlations
Cross Correlogram
Cointegration t
157940
9560
150355
9055
9085
3广东融学院
选择检验的序列
iewProc object Print Name Freeze Default Sort Transpose Edit+/- Smpl+/f-InsDe
66788
38067
2345
Series list
843 rList of series, groups, and/or series expressions
923
1007
1160
89012345
1579
1503
Cancel

220555
118153