第四章操作风险预防降低管理.ppt

第4章操作风险管理
第一节操作风险概述
第二节操作风险度量
第三节操作风险控制
第一节操作风险概述
一、操作风险的含义
二、操作风险的表现形式
三、操作风险的成因
2017/11/11
3
第一节操作风险概述
一、操作风险的含义
广义概念:信用风险和市场风险之外的风险
狭义概念:因内控、系统及运营过程中的错误或疏忽而可能导致潜在损失的风险。
巴塞尔委员会:由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险。
2017/11/11
4
交易错误令道指一度暴跌千点
纽约证交所的场内交易员
2017/11/11
5
第一节操作风险概述
二、操作风险的主要特征
来源于金融机构的日常运营,主要由人为因素所致
发生频率很低,一旦发生损失极大
单个操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰量化的关系
2017/11/11
6
第一节操作风险概述
二、操作风险的表现形式
从国内银行发生操作风险损失的案例,可总结为六种表现形式:
执行风险:执行者不能正确理解决策者意图或有意的犯错
信息风险:信息在机构内外的产生、接收、处理、转移环节出现障碍
关系风险:因产品和服务、管理等方面问题影响客户与金融机构的关系
法律风险:金融机构的经营管理活动不符合法规要求
人员风险:缺乏足够合格员工、员工评估和考核缺陷引起
系统事件风险:电脑系统等出现故障所致
2017/11/11
7
第一节操作风险概述
二、操作风险的表现形式
根据巴塞尔委员会对操作风险按银行部门的分类:
金融机构财务:兼并与收购、股份承销、资产证券化、首次公开上市发行、政府债券和高收益债券等。
交易与销售:固定收益债券、股权、商品期货、信用产品、自有头寸证券、租赁与赎回、经纪、债务。
零售银行业务:零售的存贷款、私人存贷款、委托理财、投资建议。
商业银行业务:项目融资、房地产、出口融资、交易融资、代收账款、租赁、担保、贷款。
代理服务:契约、存款收据、证券借贷、发行和支付代理。
资产管理:可自由支配的资金管理和不可自由支配的资金管理。
零售经纪:零售的经纪执行以及其他服务。
2017/11/11
8
第一节操作风险概述
三、操作风险的成因
内部欺诈
外部欺诈
雇佣合同以及工作状况带来的风险事件
客户、产品以及商业行为引起的风险事件
有形资产损失
经营中断和系统出错
涉及执行、交割及交易过程管理的风险事件
第二节操作风险度量
一、操作风险评估步骤
二、操作风险度量模型
2017/11/11
10
第二节操作风险度量
一、操作风险评估步骤
收集信息
信息来源-部门报告,信息跨度-1年
风险评估框架
通过对原因和结果分析,写出特定业务部门风险评估报告
考察和核实
风险管理部门同其他部门高管一起评估与核实,修正
评估结果的最后报告
得出结果,按风险发生可能性和严重性,由高至低列出操作风险概览