金融衍生品高级研修班预****重点内容
一、预****重点内容
1. 衍生品定价
a) 衍生品基础,特别是期权的回报分析、美式期权提前行权和期权平价原理等
b) 几何布朗运动、Ito引理和Black-Scholes定价模型的基本原理
c) 风险中性定价和等价鞅测度的基本思想
d) 衍生品定价的数值方法:树图方法、蒙特卡罗模拟和有限差分的基本原理
2. 衍生品交易策略
a) 希腊字母
3. 奇异期权与结构型产品
a) 常见奇异期权
4. 固定收益证券
a) 利率与债券定价基本原理
b) 利率期限结构静态估计的主要思路
c) 利率风险管理的基础知识:久期
5. 数据分析与参数估计
a) 经典线性回归的基本原理
b) 金融时间序列分析的基础知识:平稳/非平稳、因果检验、协整检验、GARCH模型
6. 风险管理
VaR的基本原理
二、推荐书目
、陈蓉,《金融工程(第三版)》高等教育出版社,2013;(研修班现场免费提供)
2.陈蓉、郑振龙,《固定收益证券》 北京大学出版社 2011;(研修班现场免费提供)
3.John Hull,options,futures and other derivatives,8th editon, Prentice Hall,2011;
4.Salih N. Neftci,Principles of financial engineering,Second Edition,Academic Press Advanced Finance,2008
5.Steven Shreve,Stochastic Calculus for Financ
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