金融风险与金融风险管理.docx

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货币银行学
第十四章 金融风险与金融风险管理
教学目的与要求
1、 熟练掌握金融风险的涵义、 特点、 后果及分类 ;
2、 掌握产生金融风险的成因 ;
3、 掌握金融风险管理的涵义及基本内容。
教学建议
结合中国银行业存在的金融风险来理解金融风险和金融风险管理。
教学内容
第一节
第二节
第三节

金融风险概述
金融风险的成因
金融风险管理
第一节 金融风险概述
一、 金融风险的定义
金融风险就是指在资金融通和货币资金的经营过程中 , 由于各
种无法预见的不确定性因素带来的影响 , 使资金经营者的实际收
益与预期收益发生一定的偏差 , 从而有蒙受损失或获得额外收益
的可能性。也就是指经济金融条件的变化给金融参与者造成的收益
或损失的不确定性。
金融风险具有下列特征 :
1 、 金融风险产生于金融活动之中 ;
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2
、 金融风险具有受益和损失的双面影响
;
3
、 金融风险的承担者是金融活动的参与者
;
4
、 金融风险的防范与管理难度较大。
二、 金融风险的特点
1
、 永久性和必然性
2
、 累加性和突发性
3
、 危害性和扩散性
4
、 收益性和可交易性
三、 金融风险的后果
1
、 蒙受损失
2
、 获得收益
四、 金融风险的种类
(
一) 按金融风险产生的根本原因和规避风险的结果划分:
1
、系统性风险 : 因外部客观环境变化 ,
金融参与者不能控制的
因素引起的风险。
2 、非系统性风险 : 资金借贷或经营者因自身经营管理不善或受
投机因素的干扰 , 自身心理预期的失误等因素引起的金融风险。
( 二 ) 按金融风险产生的具体原因划分
1 、利率风险 : 金融市场上利率变化使经济主体在筹资和投资时
所遭受损失或获得收益的可能性。
2 、 汇率风险 : 由汇率变动引起的风险 , 包括交易风险、 折算
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风险、 汇价风险、 存货风险。
3 、 市场风险 : 指利率、 汇率、 股价或商品价格的变动而使金
融资产或负债的市场价值发生变化的可能性。
4 、信用风险 : 又称为违约风险 , 指交易对手不愿或不能全部履行其合同义务 , 或者其信用等级下降时给金融资产持有者的收益造成的不确定性。
5 、 经营风险 : 指系统不充分、 管理控制失灵、 欺诈或人为错误造成损失的可能性。 包括执行风险、 技术风险、 自然风险、 模
型风险等。
6 、流动性风险 : 指金融参与者自身现金流动性的变化或证券市