商业银行风险管理详解.doc

商业银行风险管理详解.doc商业银行风险管理详解

　　什么是风险管理?商业银行风险管理又有什么是必须要知道的?下面由我与大家分享，希望你们喜欢!欢迎阅读!

　　什么是风险管理

　　谈到风险管理，首先只有正确的理解风险，其次才能有效的管理风险。风险管理，不简单的等同于消除风险，而是将风险控制在可控范围内，这是一个动态的管理过程，包括对风险的定义、测量、评估和发展及应对风险的策略，目的是将可避免的风险、成本及损失极小化。理想的风险管理，是事先已排定优先次序，按优先处理引发最大损失及发生机率最高的事件，其次再处理风险相对较低的事件。但现实情况往往要更为复杂，以投资为例，风险与收益往往成正比关系，风险越大收益也越大，风险越小收益也越小，这就意味着我们管理风险也将基于收益的考虑，最终达到两者间的动态平衡。

　　随着金融创新活动的不断演变，金融行业应对风险的逐渐多样化的形式，近十年来，我国金融机构尤其在风险管理的改革上不断探索，技术手段的不断提升为风险管理提供了支撑。而金融科技领域的新技术，在探索与实践中实现了强化，随着这种变革的不断推进，诸如人工智能等手段能否替代传统的人工控制等争论，也无可避免成为热点话题。未来，金融领域的风险管理将如何与日新月异的科技手段有机结合，来应对不断变化的金融监管要求?为了探索这一答案，本文将以商业银行的角度出发，深入剖析金融机构对于风险管理不断变化的新需求，并探寻解决之道。

　　主要风险水平指标

　　根据中国银行业监督管理委员会关于印发的《商业银行风险监管核心指标试行》中的内容，商业银行风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

　　一流动风险：

　　微观上指变现能力。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性，常被称为压垮骆驼的最后一根稻草。20个世纪90年代末以前，我国商业银行流动性长期不足，信贷膨胀的态势相当明显。进入21世纪以来，银行体系流动性持续宽松，特别是2005年以来，银行流动性过剩问题日趋突出。被经济学家认为发生几率极低的“流动性陷阱”已在我国金融运行中初现端倪，并对金融体系的稳健运营产生不容忽视的影响。2006年，银行的巨额流动性使到全国性的信贷规模急剧膨胀，间接推动了各种资产价格全面上升，对中央银行货币政策有效性形成严峻挑战。如何有效解决银行流动性过剩问题，疏通货币政策传导机制，进而提高货币政策有效性，是摆在中央银行面前的重大课题。

　　二信用风险：

　　信用风险又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，其又可以分为：

　　1、国家风险。国家风险是指在国际经济活动中发生的、在一定程度上由国家政府控制的事件或社会事件引起的给国外债权人应收账款出口商、银行或投资者造成损失的可能性。目前，我国企业在进行对外贸易和对外投资活动中，可能遭遇到国家风险主要包括战争、政府征收、违约、汇兑限制和国有化等。

　　2、主权风险。主权风险对方国家发生政治经济混乱而冻结我方资产或使我方资产难以调回的风险。在所有的投