现金丰利信托计划2014年5月运作报告.doc

现金丰利信托计划2014年5月运作报告
2014年5月
一、现金丰利基本情况
(一)信托规模及收益率
截至2014年5月31日,现金丰利的总规模为39,521,667,,较2014年4月末的33,570,061,%。
2014年5月31日,%,%。
(二)投资组合情况
1、信托计划资产组合
序号
项目
占总资产的比例(%)
1
固定收益投资
%
银行间产品
%
其中:回购
%
银行存款
%
债券
%
理财
%
非银行间产品
%
2
货币基金
%
2、债券品种(前十位)
代码
项目
占总资产的比例(%)
011420003
14中铝SCP003
%
041460023
14陕有色CP001
%
041461012
14津城建CP001
%
101474002
14沪世茂MTN001
%
041462007
14广晟CP001
%
041458008
14深圳建发CP001
%
041460022
14川铁投CP001
%
041454016
14深投控CP001
%
031290083
12神火PPN001
%
041457001
14中色CP001
%
合计
%
(三)投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

本报告期内,投资组合平均剩余期限未超过270天。
2、投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
%
2
30天(含)—180天
%
3
180天以上
%
合计
%
(四)申购赎回情况
报告期内(5月),总申购19,978,420,,总赎回14,396,348,,净申购 5,582,071, 元。
(五)2014年5月小结
宏观方面,国家统计局发布4月份 %,环比为-%;PPI同比-%,环比-%。中国人民银行5月公布的数据:2014年4月末,,%,,%,。,较上月减少5209亿人民币。,较去年同期下降2091亿,非标业务是社融总额规模同比下降的主要贡献因素,同比拉低社融规模3306亿人民币,其中仅信托贷款和未贴现银行承兑汇票的新增量仅为1204亿人民币。这显示商业银行在监管趋严和自身风控要求提高的情况下,继续压缩非标业务规模。
国统局公布的5月中国制造业PMI 指数为5