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—智慧创新价值体现

光大期货程序化交易日报





要点

光大期货金融创新部股指期货 5 分钟模型运行情况
程序化交易橡胶 10 分钟模型运行情况

分析师:
黄玉
执业资格号:F0265569 说明
电话:021-20231712-230
本文模型均是技术驱动型策略
E-mail:huangyu@
股指期货 5 分钟模型是指在 5 分钟 K 线图上开发,可持仓
过夜
橡胶 10 分钟模型是指在 10 分钟 K 线图上开发,可持仓
过夜



欢迎客户及有需求的投资者提出模型的定制需求



日期:2012 年 12 月 28 日



期市有风险
入市需谨慎
1
请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES
—智慧创新价值体现
一、股指 5 分钟模型图表 1:持仓交易状况
交易方向开仓时间开仓价位平仓时间平仓价格结算盈
起始日期:2011-1-12
交易手数:3 手
空头 14:15 2463 -1620
起始日权益:1000000
多头 9:25 9:45 -360

报告日权益:2333440
多头 13:45 14:25 -4500
交易合约:IF1301
资料来源:光大期货金融创新部


图表 2:资金权益
2600000
说明:
2400000
当日模型运行情况见右图。 2200000

2000000
1800000

从持仓交易情况来看,交易次数减 1600000
少,股指仍处在探底阶段,震荡还 1400000
1200000
将加剧,短期趋势操作效果增强, 1000000

建议参考模型交易者适当增仓操 800000
11‐2‐12 11‐7‐12 11‐12‐12 12‐5‐12 12‐10‐12
作。
资料来源:光大期货金融创新部


图表 3:盈亏分布

120000
100000
80000
60000
40000

20000
0

‐2000011‐8‐12 11‐12‐12 12‐4‐12 12‐8‐12
‐40000
资料来源:光大期货金融创新部



2
请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES
—智慧创新价值体现
二、橡胶 10 分钟模型图表5:持仓状况
交易方向开仓时间开仓价位平仓时间持仓价格结算盈亏
起始日期:2011-1-12
( )
交易手数:10 手 12-12-25
多头 9:40 25870 26005 13500
起始日权益:1000000
资料来源:光大期货金融创新部
报告日权益:2392855
交易合约:RU1305 图表 6:资金权益
275

250
10000