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文档介绍
GARCH模型建模
D
确定模型AR(3) MA(3)
AR（1）前面的系数显著为0，于是去掉ar(1)
建立模型，参数显著性检验通过，残差是否是白噪声
结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型
有自相关性，做ARCH效应检验
对话框选择ARCH效应
会发现有ARCH效应，拒绝原假设（H0: a1=a2=…=aq=0,即无条件异方差效应）
多次尝试，对残差平方定阶，选择7阶（PACF7阶截尾）
D
确定模型AR(3) MA(3)
AR（1）前面的系数显著为0，于是去掉ar(1)
建立模型，参数显著性检验通过，残差是否是白噪声
结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型
有自相关性，做ARCH效应检验
对话框选择ARCH效应
会发现有ARCH效应，拒绝原假设（H0: a1=a2=…=aq=0,即无条件异方差效应）
多次尝试，对残差平方定阶，选择7阶（PACF7阶截尾）
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