渔盆交易模型和海龟交易法则趋势交易资料.pdf

————基础篇————每晚指数的yes和no是什么是我们的量化交易模型,被称为渔盆一号。这个和股票完全无关的奇怪名字,我相信小时候爱看动画片的70、80后一定明白其中的寓意。渔盆的本质不是什么新鲜玩意,就是全世界都流行的趋势交易理念:以价格投机为信仰,相信强者恒强,截断亏损,让利润奔跑,就这么简单。我每晚都会公布某个指数的yes/no,然后还会公布一个临界值。其中yes/no代表当天收盘后它的趋势强弱状态,yes就是强势,no 就是弱势。而公布的临界值是判断该指数第二天趋势强弱状态的标杆, 比如临界值是1000点,第二天指数收盘,注意是收盘,大于1000点就是yes,低于1000点就是no。简单直观,非黑即白, 如何具体交易呢? 目前每晚分享信号的有6个指数,我会每晚都发它们的yes/no, 以及第二天的临界。yes的时候就买,no的时候就卖,规则非常简单。但是由于散户无法直接购买指数,所以我列了跟踪这些指数的ETF基金,买卖ETF基金就等于买卖指数。交易ETF基金和交易股票唯一的区别,就是不用交印花税,其他都一样。我随便举个例子。比如今天上证收盘990点,晚上播报状态是 no,临界1000点,那么第二天收盘在1000点以上,就在14:55之后临收盘那会买一点510300,等到未来某一天转NO了再卖掉。很简单省心,盘中不用管,临收盘看一眼即可,而且交易频率不高,我们历史回测,大概一年要交易10-12次,平均一个月才一次。模型信号我是公益免费分享,已经快3年了,所以不用担心跟着交易到一半我突然向你们收钱。最后,我不卖模型,所以不要问我关于算法之类的问题。就这些,看完上面这些内容你应该做交易没有障碍了,如果你还想要更多的了解渔盆模型就往下看↓————进阶篇————它的特点渔盆模型主要是用了k线因子,辅以量能因子而成。它无法预测未来会怎样,但可以告诉我现在该怎么办。不问前程,活在当下就是趋势交易的核心精神。虽然是一个没有预测能力的量化模型,但不代表它不赚钱。渔盆在大起大落的行情中表现惊人,大盘涨1000点,模型大概能赚到800 点,大盘跌1000,模型最多亏150-200点。它的弱点是在震荡行情中表现不好,容易被来回收割,但由于我们增加了震荡屏蔽公式,以及进出仓算法改动,即使在历史上最糟糕的震荡行情,累计最大回撤也没有超过15%。我们曾经用渔盆跑过100多个公开指数,大概上万次虚拟交易, 得出一些统计数据。渔盆的总胜率大概在43%-45%,意思就是做100次交易,最好的情况下大概有45次盈利,55次亏损。, %,%。低胜率+高盈亏比,这是趋势交易最典型的特征。渔盆能做个股吗? 其实是可以的,但不推荐,有几个原因。 1、个股波动性太大,偶然性因素太大,导致它很容易触发伪趋势信号导致亏损。而指数是由几十、上百的股票组成,稳定性要好很多,我们做过很多测试都是一个结果,用渔盆做指数比做个股更好。 2、做个股需要配套适用的选股模型,我们没有,当时有想过要搞,没搞出个合适的。 3、我最常遇到的情况就是某个股民来问我某一支股票,问能不能用渔盆看看它是yes还是no,我都拒绝了,因为再好的量化模型, 具体到单个股票的随机性很大。渔盆真正的优势是拥有一个正确的交易****惯,涨的时候拿的住, 跌的时候不会心存侥幸,这个正确的交易****惯只有通过长时间的坚持才会积累出巨大优势,想靠它短时间救命或者干一票是没有用的。更适合渔盆交易的目标虽然我们一直没做出精确的选股模型,但还是有一些心得可以和大家分享,关于哪些标的更适合用渔盆交易,当然是能够经常大涨大跌的指数了,波动幅度越大越好。我们算了一个参数叫波动率,就是统计某个指数日震幅的均值, 日震幅=日内最高点/日内最低点。波动率越高的指数越活跃,就越有可能走出大涨大跌的行情。如果上证指数波动率是1的话,,中小板是 ,。现在你们知道我为什么偏爱创业板指了吗?因为它更适合渔盆交易,可以赚到更多的钱。而像金融指数的活跃度太低,是上次网友投票一致要求增加我才加上去的,我本人不推荐跟踪交易金融ETF。同样一笔用渔盆交易10年,跟踪创业板指可能比金融指数多赚几十倍。渔盆在历史上的表现我没办法给你们展示我们回测数据的EXCEL,动辄上千M的文件, 在这里我展示一下渔盆跟踪中小板指(399005)过去10年的数据, 很有代表性。基本上牛市肯定跑不赢指数,但也不会差太多,最惊艳是在几次熊市里的表现。模型会失效吗? 趋势交易模型承载资金的能力很强,远远大于左侧交易模型,因为跟随的人越多,威力也就越大。而且我推荐跟踪的都是大盘指数, 所以也不怕在微信上公开说出临界值会被人针对性伏击,会low到跟我较劲的杂鱼虾米哪有能力操纵大盘指数。另外