基于指数方差伽玛模型的金融衍生品定价.pdf

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密 级 学 号
沁介次掌
博士学位论文
暴
中文论文题目 基于指数方差伽玛模型的金融衍生品定价
英文论文题 目 一 。 化
申请人姓名 俞金平
指导教师 李胜宏 教授
专业名称 运筹学与控制论
研究方 向 数 理 金 融
所在学院 理 学 院
论文提交 日期 二 九年四月
基于指数方差伽玛模型的金融衍生品定价
论文作者签名 喻食
指导教师签名
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答辩委员会主席 沈纯理 教授 华东师范大学
委员 卜 金蒙伟 教授 浙江大学
委员 董太 亨 教授 浙江财经学院
委员 江 涛 教授 浙江工商大学
委员 王 伟 教授 浙江大学
委员 杨海涛 教授 浙江大学
答辩 日期
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浙江大学研究生学位论文独创性声明
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成果 。除了文中特别加 以标注和致谢的地方外 , 论文 中不包含其他人 己经发表或撰
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学位论文作者签名偷全平 签字日期沁 年乡” `日
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保密的学位论文在解密后适用本授权书
学位论文作者签名衡金平 导师黯 柯 熟
签字日期 洲 年乡” 日 签字日期 叫 年 ` ” 笋日
致谢
致 谢
在博士学位论文完成之际, 我想 向曾经给过我帮助和支持的人们表示衷心的感
首先要感谢我的恩师李胜宏教授, 他在学****和科研方面给了我大量的指导, 并
为我们提供 了良好的科研环境, 让 我