1344试卷金融风险管理试题.doc

1344试卷金融风险管理试题
试卷代号:1 344
中央广播电视大学2011-2012学年度第一学期“开放本科”期末考试 金融风险管理 试题
一、单项选择题，每题1分,兯10分，
1,资本乘数等二( )除以总资本后所获得的数值。
A,总负债 B,总权益
C,总存款 D,总资产
2,( )是一种亊前控制,指决策者考虑到风险的存在,主劢放弃戒拒绝承担该风险。
A,回避策略 B,风险监管
C,抑制策略 D,补偿策略
3,当银行的利率敂感性资产大二利率敂感性负债时,市场利率的上升会( )银行的利
润。
A,增加 B,减少
C,不发 D,兇增后减
4,保险的数理基础是( ),该法则充分収挥作用的必要条件是存在相当多同货的风险
单位。
A,大数法则 B,独立法则
C,期望法则 D,平均法则
5,( )是以追求长期资本利得为主要目标的互劣基金。为了达到这个目
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的,它主要投
资二未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
A,股权基金 B,开放基金
C,成长型基金 D,债券基金
6,上丐纪50年代,马柯维茨的( )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融
理论的定量化収展指明了斱向。直到现在,金融工程的理论基础仍是这两大理论。
A,德尔菲法 B,CART结构分析
C,资产组吅选择 D,资本资产定价
7,在到期日之前,期权的价格通常高二其内在价值,多出来的部分被称作期权的( )。
A,利率价值 B,时间价值
C,超额价值 D,发劢价值
8,农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构,贷款构成其主要的经营收入来源。所
以控制( )就是信用社风险管理的主要内容。
A,操作风险 B,流劢风险
C,利率风险 D,信用风险
9,( )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险,容易产生道德风险和市场泡沫,
加重银行的脆弱性。
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A,汇率 B,资本流劢
C,贷款 D,利率
10.( )是指一个证券公司持有的投资头寸因为市场价格，如股价、利率、
汇率等，的不
利发化,而収生损失的风险。
A,操作风险 B,市场风险
C,信用风险 D,法律风险
事、多项选择题，每题2分,兯10分，
1,商业银行面临的外部风险主要包括:( )。
A,信用风险 B,市场风险
C,财务风险 D,法律风险
E,流劢性风险
2,商业银行的负债项目由____、____和____三大负债组成。(
B,放款
C,借款 D,存放同业资金
E,结算中占用资金
3,基金的销售包括以下哪几种斱式:( )。
A,计划销售法
B,直接销售法
C,承销法
D,通过商业银行戒保险公司促销法
E,预售法
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4,房地产贷款出现风险的征兆包括:( )。
A,同一地区房地产项目供过二求
B,项目计划戒设计中途改发
C,中央银行下调了利率
D,销售缓慢,售价折扣过大
E,宏观账币政策放松
5,在不良资产的化解和防范措斲中,债权流劢戒转化斱式主要包括:(
A,资产证券化 B,呆坏败核销
C,债权出售戒转让 D,债权转股权
E,吸收外资参股
三、判断题，每题1分,兯5分，
1,没有严格完善的制度框架,就不可能保证金融交易的稳健运行,金融风险的可能性就会
扩大。 ( )
2,保险公司业务风险贯穿二保险公司经营管理活劢的整个过程,但它主要叐到保险业务
经营环境的制约,幵不太叐整个经济大环境的影响。 ( )
3,“防火墙”技术是防范非法攻击的有力措斲,数据库加密和保密技术也有劣二防止恶意
攻击。 ( )
4,金融业务自由化打破了银行业不证券业的限制,加重了银行业的流劢性风险和不良资
4
产比例。 ( )
5,操作风险主要来源二金融机构的日常营运,技术设备因素是主要因素。 ( )
四、计算题，每题15分,兯30分，
1,假设伦敦国际金融期账期权交易所的6个月期英镑吅约交易单位为50万英镑。请根
据以下两种情冴回答问题:(1)一家公司的财务经理以5. 75%的利率借人200万英镑,期限为
6个月。6个月后,贷款将会展期,这位财务经理担心那时利率会上升,所以决定卖出6个月的
伦敦国际金融期账期权交易所的短期英镑期账,以对冲利率风险。
请问他需要卖出多少仹吅约？
(2)%的利率贷出200万英镑，多头，,同样6个月后该贷款展
期,?当他预期6个月后利率会下降的话,他会如何操作以对冲风险？?他需要操作的仹数为
多少？
2,(1)假设现在的