南开大学经济学院计量经济学试题A.docx

南开大学经济学院计量经济学试题A
南开大学经济学院计量经济学试题A
南开大学经济学院计量经济学试题A
经济学院本科生 2006—2007 学年第二学期
计量经济学课程期末考试试卷（A卷）
专业： 年级： 学号： 姓名：成绩：
得 分 一 、判断题（本题共 15 分，每小题 3 分）
1． 多重共线性（但不是完全的共线性）不会影响参数 OLS 估计量的无偏性，但会导致估计量的非有效
性。（ ）
2． 当模型中存在异方差时，加权最小二乘（ WLS ）估计量具有有效性，因此 WLS 估计量的方差小于
OLS 估计量的方差。 （ ）
3． 如果一个原假设（ null hypothesis ）不被拒绝，它就是真实的。 （ ）
4． 模型中没有常数项时，对于 m 个类别的定性变量可以引入 m 个虚拟变量。（ ）
5． 如果一个方程不可识别， 2SLS 是不适用的。（ ）
得 分 二 、单项选择题（本题共 20 分，每小题 4 分）
1． 下列关于可决系数 R2 的陈述哪个是不正确的。 （
）
A ．可决系数总是介于
0到 1之间。
B ．调整的可决系数可能会小于0。
C．在简单线性回归模型
y=a+b x + u 中，可决系数即是
x 与 y 相关系数的平方。
．可决系数体现了解释变量解释被解释变量的程度。
2． 在线性回归模型中，下列关于样本回归线的陈述哪个是不正确的。 （ ）
．解释变量的均值与被解释变量的均值肯定落在回归线上。
．残差的均值总是为 0。
C．被解释变量的均值肯定等于其拟合值的均值。
D ．每个解释变量与残差的乘积和都为 0。
3． 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。 （ ）
A ． AR 模型的自相关函数呈拖尾特征。
B ． MA 模型的偏自相关函数呈拖尾特征。
C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。
D ．在 MA(q) 模型中，冲击项对观测变量的影响只会持续 q 期。
4． 检验如下命题：失业率增加会导致通货膨胀率下降。模型形式为： dinf=a+b*unem + u ，其中 dinf
示通货膨胀率的差分变量， unem 表示失业率。给定 5%的检验水平，根据如下估计结果判断下面哪

表
南开大学经济学院计量经济学试题A
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个论述是正确的。 （ ）
A ．原假设： b 0；备择假设： b>0。 t 统计量的概率值为 *2= ，接受原假设。
B ．原假设： b 0；备择假设： b<0。 t 统计量的概率值为 *2= ，接受原假设。
C．原假设： b 0；备择假设： b>0。 t 统计量的概率值为 ，拒绝原假设。
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