操作步骤实用教案.pptx

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VAR/SVAR建模
第一步：请点建立初始VAR
第二步：请点初始VAR模型检验
第三步：请点确定最终的VAR
第四步：请点在最终的VAR基础上建立SVAR（可做可不做，建议(jiànyì)做）.
第五步：请点以第三步VAR或是第四步SVAR的为基 础做脉冲分析及方差分解
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第一步初始(chū shǐ)VAR建模
◎序列要求：没有任何要求 处理序列与否，撑握如下原则：
原则一：处理序列目的是使VAR稳定，只有当VAR不稳定是才考虑处理序列
原则二：不要做I（2）向I（0），结果不好解释，这样处理能使VAR稳定，也放弃建模
注一：VAR稳定是指VAR的AR根均小于1（在单位圆内），因为稳定VAR模型定，满足脉冲分析及方差分解所需条件（见高铁梅 计量分析方法与建模 第2版 P301）。
注二：由于稳定序列构建的VAR容易达到稳定性要求，而夹杂了不稳定序列难以使VAR稳定，所以有的书上直接讲VAR建模是要求序列平稳
注三：处理方法是差分或是取对数
注四：序列稳定与否均可建立VAR（VAR可能稳定也可能不稳定，不稳定的序列没有任何价值，所有我们最终是要建立一个稳定的VAR，进一步做脉冲及方差分解）
◎滞后阶数：任意设（因为初始VAR建立后要进行检验，以确定真正的滞后阶数，以便(yǐbiàn)在最终的VAR模型中引入正确的滞后阶数）
◎所有序列均视为内生的，除非你已知哪些是外生（初始VAR建立后要进行因果关系检验，确定哪些变量为外生变量引入最终的VAR模型）
软件操做请点软件操做：建立最初的VAR
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检验说明
对已构建的初始VAR做如：
一 AR根观察，以便确定(quèdìng)模型的稳定性，模型不稳定则某些结果（如脉冲响应函数的标准误差）不是有效的。
二 检验滞后阶数
三 因果关系检验（注：因果关系检验应在阶数确定(quèdìng)后展开，如检验结果阶数要更改，则用改正的阶数重新构建VAR后再行检验）
软件操做，请点VAR模型检验操作
初始(chū shǐ)VAR模型检验
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软件(ruǎn jiàn)操做：建立最初的VAR
◎Objects/New object/VAR
◎估计VAR模型
※VAR类型：unrestricted VAR
※填写：内生变量，外生变量，及样本区间
※滞后栏目：滞后成对输入(shūrù)/模型中无外生变量从1开始，有外生变量时滞后从0开始。
◎点OK
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VAR检验(jiǎnyàn)操作
一： AR根观察
VAR窗口※ VIEW ※LAG STRUCTURE※AR roots table 或AR roots graph
注：特征根均小于1时模型稳定
二：确定滞后阶数 原：滞后阶数不为j
VAR窗口※ VIEW ※LAG STRUCTURE※LAG LENGTH CRITERIA※填写(tiánxiě)最大阶数
注：从最大P开始检验，软件将以星号给出滞后阶数
三：因果关系检验 原：不是因果关系
※VAR窗口※ VIEW ※LAG STRUCTURE※pairwise Granger Causality Tests
注：软件对各个内生变量依次给出单个检验与联合检验，当P值大小临界水平（）说明（X外生于Y/ X不能Grange 引起Y ），简单地：，则该被检验的因变量外生于系统（外生变量），应重构VAR
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最终(zuì zhōnɡ)VAR建模
记住VAR模型检验所得的滞后阶数
记住 VAR模型检验所得的外生变量
如果你幸运的话(dehuà)最初设置正确，你真历害，不用再建模型了
如果不幸运，请利用所得信息
◎重新构建VAR
◎重新检验VAR
不断重复直至你的模型通过三项检验（稳定性，滞后阶数正确，外生变量与内生变量明晰）
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在最终(zuì zhōnɡ)的VAR基础上建立SVAR（可做可不做，建议做）.
当已构建了VAR以后就可以构建SVAR模型具体
第一步：实施约束
第二步：估计(gūjì)S VAR
第三步：分析
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构建SVAR模型
（第一步：实施约束：矩阵约束填写(tiánxiě)原