电大春《个人理财》形成性考核册作业答案.docx

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电大春《个人理财》形成性考核册作业答案
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电大 2018 春《个人理财》形成性查核册作业答案
【个人理财】作业一到期日前该项期权费率上升为 % ，卖出该份期权； 2 ）到期日，美元兑日元上升为 1 ： 125 ；3 ）到期日美元兑日元下跌为 1：110 。
答： * （%-% ）=800 美元
履行期权。买入 1 美元的成本为 110 日元，卖出 1 美元的利润为 125 日
元，因此利润 = （125-110 ）*100000/125=12000 美元
3. 不履行期权，此时损失约权费 =100000*%=800 美元。
七、假定某人拥有 100 万美元存款，与某银行签订一份理财富品协议，内容如
下：存款限期为 3 年，从 2001 年 10 月 2 日到 2004 年 10 月 2 日；存款利
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率为 %*N/360 ，此中 N 为存款限期内 3 个月美元 LIBOR 处在下述利率区间内的实质天数。利率区间：第一年 0-% ；第二年 0-% ；第三年 0-% 。利息支付：按季支付。实质 LIBOR 利率运转状况为第一年处于 0-
% 的天数为 290 天，第二年处于 0-% 的天数为 300 天；第三年处于 0-
% 的天数为 270 天，请问其总利润共多少？并请简要评论该理财富品。
解： 1、 100* （%*290/360+%*300/360+%*270/360 ）
万美元。
2 、产品基本状况：与 LIBOR 利率区间挂钩的存款，存款限期由商业与个人投
资商确立，每季结息一次。每一年存款利率都按约按限期 LIBOR 在某一商定区
间的天数计息，假如该 LIBOR 利率超出商定的利率区间，该日将不计息。
产品长处是存款限期灵巧，拥有优于市场利率的利润时机，
产品风险：假如美元利率增添过快，高出商定利率区间，存款利润将降低。
本产品合用于展望未来利率走势较为稳固，即便利率上升，其上升速度也不会超
过利率区间的状况。若展望失误，则理财者将会损失部分利息收入。
八、中国工商银行推出一款个人外汇可停止理财富品，内容以下：销售时期为
2003 年 10 月 18-30 日，起息日为 10 月 31 日利润率为 % （当期美元
利率一年按期存款利率为 % ）；币种为美元；单笔购置金额为 10000 美元的整数倍；存款最长久限两年，银行在两年限期内每半年离有提早停止权。某客户对该产品投资 100000 美元，请问： 1 ）假如银行在第二个停止权履行日
先例停止权，则其利润为多少？
2 ）假如银行未履行停止权，则其利润为多少？
并请剖析该产品的风险。
解： 1）若