次优和非最优的一般分析方法的创新(共22页DOC).docx

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Key words: Optimal condition; Second optimal condition; Optimal allocation; Non-optimal allocation; Pareto improv; Policy implication
作者简介
曾令华， 湖南大学金融学院教授、博士生导师；
黄泽先，湖南大学金融学院博士生；
联系电话：**********, 0731-6586691 邮编：410079
通信地址：湖南大学金融学院博士生信箱 联系人：黄泽先
E-mail：******@
次优和非最优的一般分析：方法的创新

摘要：本文运用理性预期思想和随机等价方法开拓性地研究了资源配置的效率，包括帕累托最优（无约束帕累托最优和有约束帕累托最优有关概念参见：(第①卷) .：，-120
）和非帕累托最优；基本结论是，一个资源配置中所有商品价格波动的总方差等于零等价于在二阶条件具备下其处于帕累托最优状态，也等价于资源配置满足无约束条件下的帕累托最优条件或有约束条件下的帕累托次优条件有关概念参见：：，：168
；而总方差大于零等价于资源配置处于非帕累托最优状态；总方差与资源配置中期望价格的比值越小，则这个配置的效率越高，反之，则越低；最后，设计了一个“信息逐步披露的预期帕累托改进”模型讨论了非帕累托最优配置的改进途径及其政策含义。
关键词：最优条件　次优条件　最优配置　非最优配置　帕累托改进　政策含义　
一、问题的提出和研究的基本框架
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西方学者论证了在无约束（信息不完全、垄断、外部性、公共产品和政府干预不存在）条件下，资源配置达到帕累托最优必须具备三个条件，如图1；R. Lipsy 和 K. Lancaster(1956-1957)的《次优的一般理论》研究了在一个约束条件下实现帕累托最优必须满足的条件，即次优条件；而且对非帕累托最优状态作出了断言：某些最优条件得到满足而另外一些条件没有得到满足的各种状态之间是不能先验地进行评价的参见：.《新帕尔格雷夫经济学大辞典》(第四卷).：，：302
；因此，至少有两个问题值得进一步探讨，一是多个约束条件（其雅可比行列式不为零）下资源实现帕累托最优的次优条件是什么？二是如果两个资源配置都不能实现帕累托最优，那么，如何判断哪一个资源配置的效率更高？本文从这两个问题切入，基本的研究框架如图1中虚线内的内容。
首先，本文运用一些新的方法和思想对这些问题进行开拓性的研究，一是用随机方法（有别于传统的确定性方法）对资源配置状态（非最优或最优状态）进行了整体等价性描述，这有利于运用数学期望和方差理论对这两个问题有效而系统地描述和解决；二是引入理性预期思想，其主要目的是为非帕累托最优配置找出一个合理的参照状态即预期帕累托最优状态，以判定前者效率的高低；三是引入了组合商品的概念，其主要目的是降低用模型描述次优条件的难度。其次，本文的第一个结论是，如果一个资源配置能达到帕累托最优，则其所有商品价格波动的总方差必定为零；