决策树问题
,一个方案是建大厂,需投资300 万元,建成后 如销路好每年可获利 100 万元,如销路差,每年要亏损 20 万元,该方案的使用 期均为 10 年;另一个方案是建小厂,需投资170 万元,建成后如决策树问题
,一个方案是建大厂,需投资300 万元,建成后 如销路好每年可获利 100 万元,如销路差,每年要亏损 20 万元,该方案的使用 期均为 10 年;另一个方案是建小厂,需投资170 万元,建成后如销路好,每年 可获利 40 万元,如销路差每年可获利 30 万元;若建小厂,则考虑在销路好的情 况下三年以后再扩建,扩建投资 130 万元,可使用七年,每年盈利 85 万元。假 设前3 年销路好的概率是 ,销路差的概率是 ,后 7 年的销路情况完全取决 于前 3 年;试用决策树法选择方案。
解:这个问题可以分前 3 年和后 7 年两期考虑,属于多级决策类型,如图所示。
决策树图示
考虑资金的时间价值,各点益损期望值计算如下:
点①:净收益=[100x(P/A , 10 % , 10)+(-20)x ( P/A , 10 % , 10 ) ]-3OO=(万元) 点③:净收益= 85x(P/A, 10%, 7)-130=(万元) 点④:净收益=40x(P/A, 10%, 7)=(万元)
可知决策点II的决策结果为扩建,决策点II的期望值为 + =
(万元)
点②:净收益=(+) +40x(P/A, 10%, 3)+30x(P/A, 10%, 10)-170 = (万元)
由上可知,最合理的方案是先建小厂,如果销路好,再进行扩建。在本例中, 有两个决策点I和II,在多级决策中,期望值计算先从最小的分枝决策开始,逐 级决定取舍到决策能选定为止。
2•某投资者预投资兴建一工厂,建设方案有两种:①大规模投资300万元;②小 规模投资 160万元。两个方案的生产期均为10年,其每年的损益值及销售状态 的规律见表 15。试用决策树法选择最优方案。
表 15 各年损益值及销售状态
销售状态
概率
损益值(万元/年)
大规模投资
小规模投资
销路好
100
60
销路差
-20
20
3•接****题55,为了适应市场的变化,投资者又提出了第三个方案,即先小规模投 资 160 万元,生产3 年后,如果销路差,则不再投资,继续生产7 年;如果销路 好,则再作决策是否再投资 140 万元扩建至大规模(总投资 300 万元),生产 7 年。前3 年和后7年销售状态的概率见表 16,大小规模投资的年损益值同****题 58。试用决策树法选择最优方案。
表 16 销售概率表
项目
前3年销售状态概率
后7年销售状态概
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