Stata面板数据的统计分析--资料.docx

面板数据的统计分析（Stata）
在写论文时经常碰见一些即是时间序列又是截面的数据，比如分析 1999-2010 的 公司盈余管理影响因素，而影响盈余管理的因素有 6 个，那么会形成如下图的数 据
公司1
公司2
公司100
cto2 xtsum DA factor1 facto2 模型回归。
常用的处理面板数据的模型有混合OLS模型、固定效应模型、随机效应模型。 各个模型的区别请上网查查。下面说说各个模型的命令：
混合OLS模型输入命令：
regress DA factor1 facto2 固定效应模型输入命令： xtreg DA factor1 factor , fe 随机效应模型输入命令： xtreg DA factor1 factor , re 模型的选择及检验 固定效应模型要检验个体效应的显著性，这可以通过固定效应模型回归结果 的最后一行的F统计量看出，F越大越好，可以得出固定效应模型优于混合OLS 模型的结论。随机效应模型要检验随机效应是否显著，要输入命令： xttest0
如果检验得到的 p 值为 0，则随机效应显著，随机效应模型也优于固定效应模型。 至于固定效应模型与随机效应模型选哪一个，则要通过 hausman 检验来得出。
Hausman 检验
Hausman 检验的原假设是固定效应模型优于随机效应模型，如果 hausman 检验 的 p 值为 0，则接受原假设，使用固定效应模型。相关命令： qui xtreg DA factor1 factor2 ,fe est store fe qui xtreg DA factor1 factor2 ,re est store re hausman fe
面板模型选择问题
固定效应模型估计：
xtreg gdp invest culture sci health admin techno,fe 固定效应模型中个体效应和随机干扰项的方差估计值(分别为 sigma u 和 sigma e)，二者之间的相关关系(rho)
最后一行给出了检验固定效应是否显著的 F 统计量和相应的 P 值
随机效应模型估计：
xtreg gdp invest culture sci health admin techno,re 检验随机效应模型是否优于混合 OLS 模型： 在进行随机效应回归之后，使用 xttest0
检验得到的 P 值为 ，表明随机效应模型优于混合 OLS 模型
最大似然估计 Ml：
xtreg gdp invest culture sci health admin techno,mle
Hausman 检验
Hausman 检验究竟选择固定效应模型还是随机效应模型： 第一步：估计固定效应模型，存储结果 xtreg gdp invest culture sci health admin techno,fe est store fe
第二步：估计随机效应模型，存储结果 xtreg gdp invest culture sci health admin techno,re est store re
第三步：进行 hausman 检验 hausman fe
Hausman 检验量为：
H=(b-B)〔Var(b)-Var(B)]-l(b-