商业银行同业业务发展及风险防范研究.doc1 商业银行同业业务发展及风险防范研究【摘要】近年来,随着金融脱媒程度的日益加深以及资本约束的不断增强等,我国商业银行依靠传统存贷利差的经营模式受到严峻的挑战, 从而激发了银行间市场同业业务的扩张。本文以商业银行同业业务深入分析了同业业务的发展现状和风险隐患, 并提出防范同业业务风险的对策建议。【关键词】商业银行同业业务风险防范研究一、 2014 年上市商业银行同业资产、同业负债项目分析(一)同业资产规模和占比均有所回落截至 2014 年末, 16 家上市银行资产总额 万亿元,同比增加 万亿元,增长 % ;贷款总额 万亿元,同比增加 万亿元,增长 % ;同业资产余额为 万亿元,同比减少 7384 亿元, 减少 % ;同业资产占总资产比重为 % ,同比下降 个百分点。其中, 国有银行同业资产余额 0 万亿元, 同比减少 511 亿元,减少 % ; 股份制银行同业资产余额 万亿元, 同比减少 6298 亿元, 减少 % ; 三家城市商业银行同业资产余额 3993 亿元,同比减少 576 亿元,减少 % 。(二)同业负债规模增幅较快截至 201 4 年末,16 家上市银行负债总额 5 万亿元, 同比增加 9 万亿元,增长 % ;存款总额 万亿元,同比增加 万亿元, 2 增长 % ; 同业负债余额为 万亿元, 同比增加 万亿元,增长 % , 同业负债增速较同期存款增速高 个百分点。其中, 国有银行同业负债余额 万亿元, 同比增加 万亿元, 增长 % ; 股份制银行同业负债余额 万亿元,同比增加 8017 亿元,增长 % ;三家城市商业银行同业负债余额 6498 亿元, 同比增加 124 亿元, 增长 % 。(三)商业银行同业项目的变化原因分析商业银行同业业务在经历了前期的快速发展后,其传统的同业存放、拆放和回购等业务整体进入到收缩调整阶段。尤其是 2014 年人民银行发布了《关于规范金融机构同业业务的通知》( 127 号文)、银监会发布了《关于规范商业银行同业业务治理的通知》( 140 号文) ,专门针对同业业务进行规范, 商业银行因此加快了对于同业业务经营策略的调整步伐。从同业资产和同业负债余额来看,同业业务在资产方和负债方呈现出不同特点。 2014 年 16 家上市银行同业资产为负增长,其增速显著低于其贷款增速, 而利率市场化和金融脱媒进程中存款压力的不断增大使得上市银行同业负债的增速远远高于其存款增速。二、商业银行同业业务风险剖析(一)同业业务市场风险 1. 金融机构间关联性增强易引发系统性风险。我国金融市场的放开为同业合作的迅速发展提供了条件, 目前已形成了以银银合作为主导, 银信、银证、银基、银保、银租、银期、银财等多种合作方式并存的局面。同业业务的发展使商业银行与其他金融机构之间的合作变得更加紧密, 金融机构风险关联度, 导致风险可以在市场间、不同机构间迅速蔓延, 从而引发 3 金融市场系统性风险。 2. 期限错配易形成流动性风险。商业银行为
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