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保险实证分析中应该注意的几个问题
我国保险业经过20多年长足发展已经初具规模,我国保险业渡过了快速膨胀的初期阶段,步入持续发展的平稳阶段。因此,近年来业内人士开始关注我国保险业合理的发展速度与规模,以及保险业与国民经济发展之间的相互关系等问题,例如,孙祁祥和贲奔(1997)分析了影响我国保险需求规模的因素,建立了保费收入与银行存款总量线性回归模型;吴开兵等(2000)利用双对数模型和LOGISTIC模型通过对日本保险深度与GDP的模拟来预测我国未来几年保险深度;相关文章还有肖文等(2000),和各省、市和地区的保险统计分析报告。这些文章从宏观和区域经济角度对我国保险业发展状况和潜力进行了颇有建树的研究。这里,笔者将保险实证分析中一些值得商榷的问题和不成熟的想法提出来,与相关人士共同探讨,希望能够推动计量经济学思想和方法在保险领域的充分应用,进而促进保险学的发展。
·重视原始保险数据的挖掘和利用。
无容质疑,保险业是一个国家国民经济的重要组成部分,具有长期性和稳定性特点的保险资金是资本市场主要资金来源。但是,国内外保险领域实证分析文章,尤其与金融方面的实证分析文章相比,无论在数量和质量上都存在很大差别。根本原因是各个国家的职能部门、保险协会、保险公司和投保企业披露的保险统计资料很少,宏观和微观的保险数据质量不高。例如,Nobuyoshi Yamori(1999)指出随着1987年日本会计制度改革,日本上市公司不再公布公司保费支出,因此,他只能依据1986年日本上市公司披露的保险数据对日本企业保险需求进行分析。Damian Ward & Ralf Zurbruegg(2000)在研究经济合作与发展组织九个成员国保险业与其经济发展相互关系时,不得不说明拥有的保险数据个数达到了所使用的非平稳时间序列方法的最低要求。栾存存(
2002)讨论了我国当前公开的保险数据中诸如数据残缺、交流渠道不畅等问题。因此,正如挪威著名保险学家Karl H. Borch在《保险经济学》中指出的,“由于统计资料的缺乏,保险学研究中无法发挥金融学中常见到的理论研究和实证研究之间相得益彰的促进作用”(庹国柱等译,1999)。
在这样客观条件限制下,进行与保险有关的统计分析时,更要重视保险数据的搜集和整理,尽可能地提高数据使用价值。一个典型例子是宏观保险数据,保费收入和由此得到的保险深度和保险密度等保险指标。目前,我国历年保费收入基本上沿用下面三段式数据。
阶段1
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
保费










阶段2
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
保费

()

()

()







阶段3
1998
1999
2000
2001






保费
1260
1406
1598
2109