2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题含精品答案(四川省专用).docx

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一,单选题(共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)
1、下列关于银行监管法律法规的说法,错误的是( )。
《宪法》,并依照法定程序制定的有关法律规范,是法律框架的最基本组成部分
、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充
,在权限内制定的规范性文件,其效力等同于法规
,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
【答案】CCO10J1E10C8M6Q3Q2HF3T3C6Y6O10Z4Q9ZA9K9R4O3A10J10Y3
2、下列不属于市场准入应遵循的原则的是()。




【答案】ACM9C5T1E6S4O6E4HK7I10T8M3Y7V7D6ZX1P6W2T7E2A10W3
3、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度,从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的( )三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。
、风险指标和风险类别
、风险发生时间和损失事件
、风险程度和损失金额
、风险发生时间和损失金额
【答案】ACV8L10J4W2P3M8R9HJ5W4T6I1Y9X3C8ZF9Y6X1P2H3Z9K6
4、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。




【答案】CCW10R5Z1K8F4T6L3HE6A7B6B6J2V9E3ZM7L4F1U5V4O9C3
5、关于影响期权价值的因素,下列理解正确的是( )。
,买方期权的价值减小
,卖方期权的价值增大
,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

【答案】CCJ2F3I6R2G3A10B6HG4U10R2T2R3X7Y10ZX3Q3C9S9E4P10Z4
6、市场风险限额指标不包括( )。




【答案】ACF6E6N9Q6K3Z9G10HK7B7P10M2Y10G10A8ZR10Z8I10G4B9P8Z6
7、下列关于VaR的说法中,错误的是()。

,度量的是资产价值的相对损失

-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
【答案】BCO3Z8L5E2Z9D2U6HB8B9D8U2B7H7Z1ZU8O6F1M5W10G1Y3
8、资产的流动性,主要表现为银行资产的变现能力及成本,资产变现能力越强,所付成本越低,则流动性越( )。



,但不确定
【答案】BCW4J3Y3S7S1I2B5HW6J10W6L6F4B9R10ZB7U2J3T1T3W7X3
9、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是( )。

,可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
,不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

【答案】CCP9V5K6X1S3E7O9HN6H2D7G10H8N10Q9ZO1L4V3H4M8P7E5
10、( )能普遍满足各主要衡量标准的要求,重要的是它不会带来估计偏差,也不存在明显的模型风险,且较容易落实。


-协方差法

【答案】DCO5H2T5W1Y7F3G4HO7T6C6M6Q10M3U10ZX8J10O1N7Z8Z4X9
11、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》,以替代此前的();2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》,以替代原有的()
;现期风险暴露法
;标准法
;标准法
;内部模型法
【答案】ACJ2H9M5F8D2Z3O10HE7D7I8Y6Y4E1A8ZJ2O5K9J9X7T6N3
12、假设投资组合A的半年收益率为4%,8的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为( )。
>A>
>C>A
>A>C
>B>C
【答案】ACU4E5M5Y5E10Y6J3HF7J5T7Y3L9B4G7ZK9V4L10L8P1P5O7
13、下列关于信用风险的说法,正确的是( )。

,贷款是唯一的信用风险来源
、结算风险等主要形式

【答案】CCO4U9D5S10L10T6V8HL10Y2F6G10G3R8Z8ZI7N7I3M8B6G5H7
14、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能,是商业银行实施有效风险管理的关键。




【答案】BCV2O3Y2U4B5H2K5HC1N6E8P7I6E7C1ZR5W10K10C10R6L4G6
15、商业银行风险管理的发展阶段是()。
→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
【答案】ACE4V3X2W7S1C1O8HT8H6L6D3I4S10U1ZW8J10Q3I5N8C1I8
16、下列选项中,()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。




【答案】DCP5J1U6T1R7W9Q7HO4L10V5J3Q5T4W7ZD7H3E5P10O9E2C10
17、( )应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,由其进行审核,进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。




【答案】CCR4J6U7G1K2L10Z2HN3F9W1N5V8G7K3ZA3N6Q1Z10S10J8P1
18、假设下列银行贷款的债务人为同一客户,则这几种贷款中风险最大的是()。
%


%
【答案】ACV10S10Y9O6R7C10P2HC1B7S6C4X8D10R1ZS6K10M3G3S7N3I9
19、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对()的分析。




【答案】BCN6P3G3E5P5T10C9HG6D5T9F1V1S8E2ZI7W2A3I2Q2C6S5
20、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是()。
,建立定期评估、更新压力测试方法的机制
,构建综合性的情景假设

、中度、重度等不同严重程度的压力情景
【答案】BCB3P7O1A10T2L4K4HW7F3Y4Q10K10Q7I10ZA4F2L1U2A5K4T3
21、关于资本转换因子,下列说法错误的是( )。

,其资本转换因子越高
,风险越高的组合计划的授信额越高
,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
【答案】CCG6G4S10I8E7X10O2HW4G3U3C4C3W1X8ZJ4E10G8D10K10J1I6
22、下列关于风险迁徙类指标的说法,不正确的是()。




【答案】ACL8F5G8G3A6I3L4HC7Z5C8L2U10L10B8ZS9B1R1O9U7J1F1
23、下列各项不属于商业银行业务外包的是( )。




【答案】DCV2F4O2S5J10D2B8HP9N3S8J10W4F1V4ZK10F3Z6Y7M6G3O8
24、Y银行在其2020年年度报告中披露,该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币,则下列解释正确的是()
%的概率损失金额为5000万元
%
%
%的概率损失金额为5000万元
【答案】CCQ10I1S7J9D3E9O8HB5D9P4Z10H8L7K4ZS8M8F4F1E1I7G10
25、( )是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。




【答案】CCE6J4U4Y4J6U10N7HC1V5H8P7X7C10K4ZM10F4O10Q4Y9A4B7
26、( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。




【答案】BCJ8C10C4T9J5Y7O5HO8L10P4P6F4O1P10ZP8N1Z10N1T6G2I8
27、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对()的分析。




【答案】BCI2S9C7O1G6F5K3HE2X1K9Z8Y5C4O9ZW2R6V3N6N2Z3A6
28、专家判断法与市场有关的因素包括()。




【答案】DCM1U7C3C9W9Q10Q6HK1U10A4P7B3K10B8ZG10F7T1O7Z4Q3T2
29、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是()。




【答案】ACN4D5O1G5I2V10K1HR3F6X7O1I10S10X8ZA1B5U3H7T8K8W3
30、下列关于经济增加值(EVA)的表达式,不正确的是( )。
=税后净利润-资本成本
=税后净利润-经济资本×资本预期收益率
=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本
=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本
【答案】CCT6A5I6C10C6D5T6HL4X2T7N10C5Z8H4ZC3J4S1Q1L3R6Q2
31、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力,这个指标的限度是()。
%~25%
%~25%
%~35%
%~30%
【答案】BCU6R3A3V4F6M5C7HK10Z8N7W2T1T5Q7ZR2E8O10F10K3I10S5
32、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中,最不恰当的是()。

,因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
,是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
、中、后的相关部门的需求
【答案】BCU7J2X6X9O5G1S10HG6R4V9R8M4W9I5ZF5L2A1K2W8P8W9
33、下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是( )。
“效益优先”的要求
、执行部门同时负责内部控制的监督、评价
、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
,除董事会和高层管理外,任何人不得拥有不受内部控制的权力
【答案】CCF6I5E8J9Z8J4V3HC7G2D8I8S1E6B5ZU6N4Y6K9G5M7C3
34、商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。




【答案】ACT1Y5H3E2V2Z1C6HU1O2C7E3C1A3J9ZT2Q6T4J7J9K1P4
35、下列关于战略规划的说法,错误的是( )。
,认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求等符合战略规划的要求
,反映商业银行的经营特色

,深入贯彻并落实到中观和微观操作层面
【答案】CCO5Q10S2G2L7L4N7HG5M9X3L10C2A4D9ZY4P4T8K6L1X3E10
36、下列各项中,不属于抵押合同应详细记载的内容的是( )。




【答案】DCN5Q6O7N10S6K8O5HP2Y8H6P5O7H6U8ZX5N9A6N6K8P5W5
37、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解,错误的是( )。


,可有效降低发生错误和舞弊的可能性

【答案】BCM4I4S9T7C8J9E1HB3D2B7J2F3S4T10ZU7D2D6N1D6S7P4