【经济学】利率市场化与商业银行应对策略研究.pdf.pdf

安徽大学
硕士学位论文
利率市场化与商业银行应对策略研究
姓名:徐菲菲
申请学位级别:硕士
专业:政治经济学
指导教师:贾海基
20040510
中文摘要利率市场化是一项金融体制改革,是政府或货币当局逐步放松或放弃对利率的直接控制或限制,转而由资金市场供求关系决定利率水平。实现利率市场化可以促进经济增长、提高金融服务效率、优化资源配置,引导整个金融部门乃至全社会经济达到均衡。随着中国加入夜慕鹑谔逯聘母锉匦氚垂惯例运行,利率市场化改革在我国势在必行。然而,由于我国商业银行长期处在利率管制的环境中,与外资银行相比,对利率风险的控制和应对措施仍停留在初级阶段。因此,研究利率市场化对商业银行的影响及其应采取的对策对我国商业银行来说具有十分重要的理论和实际意义。本文共分为四个部分:第一部分,对利率市场化的涵义和理论依据进行了概述,并逶过介绍美国、日本、韩国和智利的利率市场化改革实施情况,总结出对我国利率市场化改革第二部分,通过对完善社会主义市场经济体制、发展金融市场、促使企业和银行成为真正的市场主体以及应对加入确矫娴姆治觯壑ち宋夜敌利率市场化改革的必要性。之后,对我国推进利率市场化改革的现实可行性进行了阐述,并进一步分析了我国利率市场化改革的趋势。第三部分,论述了我国商业银行在利率市场化改革中面牦的机遇和挑战。从总体上看,利率市场化有利于金融体制改革的深化,为国有商业银行改革创造良好的外部环境。但是从眼前的角度看,利率市场化改革对国有商业银行的经营效益、风险管理、资产质量等方面会带来较大的冲击和影响。第四部分是本文的重点,针对我国的实际情况,提出了国有商业银行在利率市场化的竞争环境中应采取的策略。如深化银行体制改革、建立真正意义上的商业银行;积极推进利率风险管理体系建设;大力拓展中间业务;全面提升具有借鉴意义的几点启示。寒缝样哲、导婚鳓浸安徽大学顺学位论文利率市场化。桃狄杏Χ圆呗詛凡·,、、妇
我国商业银行只有认真研究应对措施,制定相应战略,才能在竞争中立于不败对策商业银行素质,增强综合竞争能力等观点。综上所述,利率市场化改革是一项重大的战略性、宏观性和全局性的决策。之地。关键词:
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日舌轔年眨泄嗣褚行际敌行碌耐獗依使芾硖逯疲獗曛着我国利率市场化改革的大幕已经正式拉开。十六大报告对我国金融体制改革具体阐述不多,却观确提出了要“稳步推进利率市场化改革,优化金融资源配置”,这充分显示了党和政府对推进利率市场化改革的重视和决心。年月,人民银行决定自年日起,扩大贷款利率浮动区间,将商业银行贷款利率浮动区间上限扩大到贷款基准利率的丁S氪送时,存款利率市场化的呼声越来越高。从上面的叙述中我们知道,利率市场化是我国利率体制改革的目标,在实际进程中,利率市场化的步伐也已经迈开,随着利率市场化改革的推进,国有商业银行将逐步并最终彻底走向市场。而在这个过程中,由于利率从原来的严格管制到放松管制,最后由市场决定;金融市场也从缺乏竞争,到激烈竞争,最后到完全竞争,这对国有商业银行的经营战略和管理能力都提出了更高的要求,国有商业银行也将因此而面临更严峻的考验。本文的目的是,分析国有商业银行在利率市场化的背景下所面临的机遇和挑战,提出相应的对策,以便使利率市场化改革不仅能促进金融市场的完善,也能促进国有商业银行的健康成长。——.利率市场化与商业银行应对策略研究安徽人学顶十学位论文
第一章利率市场化概述第一节利率市场化涵义利率市场化是指利率决定权交给市场,由市场资金供求状况决定市场利率,市场主体可以在市场利率的基础上,根据不同金融交易的不同特点,自主制定利率。同时,利率市场化并不排除国家的宏观间接调控,即政府可以用经济手段在市场上间接影响资金供求状况从而影响利率水平。因此,利率市场化的内涵至少应包括以下几方面的内容:一、金融交易主体享有利率决定权。金融活动是资金盈余部门和赤字部门之间进行的资金交易活动。金融交易主体应该有权对其资金交易的规模、价格、偿还期限、担保方式等具体条款进行讨价还价,讨价还价的方式可能是面谈,也可能是资金供求双方在不同客户或服务提供商之间反复权衡和选择。二、利率的数量结构、期限结构和风险结构由市场自发选择。金融交易双方就某一项交易的具体数量婺、期限、风险及其具体利率水平所达成的协议,可以为整个金融市场合成为具有代表性的利率数量结构、期限结构和风险结构。这个由市场选择的利率结构比起利率管理当局测算