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诺安灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第三季度报告

诺安灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第三季度报告


2009 年 9 月 30 日














基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2009 年 10 月 29 日














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诺安灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第三季度报告
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况
基金简称: 诺安灵活配置混合
交易代码: 320006
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2008 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额: 453,978, 份
投资目标: 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比
较基准的投资收益。
投资策略: 本基金实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略,股票投资策略,
债券投资策略和权证投资策略四部分组成。
(1)在资产配置方面,本基金自上而下进行,具体由类别资产配置和行业
资产配置组成。
(2)在股票投资方面,本基金综合运用优势企业增长策略、内在价值低估
策略、景气回归上升策略这三种策略构建股票组合。
(3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收
益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取
高于市场平均水平的投资回报。
(4)在权证投资方面,本基金主要运用的策略包括:价值发现策略、价差
策略、对敲策略、卖出有担保的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策
略等。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图
获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准: 本基金业绩比较基准是沪深 300 指数以及上证国债指数的复合指数即:
60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股
票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告。
风险收益特征: 较高风险,较高收益。
基