《计量经济学》第四章练习题.doc

《计量经济学》第四章练习题.doc一、单项选择题(每题2分)
1、完全的多重共线性是指解释变量的数据矩阵的秩( )
(A)大于k (B)小于k
(C)等于k (D)等于k+1
2、当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备( )
(A)线性(B)无偏性
(C)有效性(D)一致性
3、如果每两个解释变量的简单相关系数比较高,大于( )时则可认为存在着较严重的多重共线性.
(A) (B)
(C) (D)
4、方差扩大因子VIFj可用来度量多重共线性的严重程度,经验表明,VIFj( )时,说明解释变量与其余解释变量间有严重的多重共线性.
(A)小于5 (B)大于1
(C)小于1 (D)大于10
5、对于模型,与r23等于0相比,,的方差将是原来的( )
(A)2倍(B)
(C)(D)
6、无多重共线性是指数据矩阵的秩( )
(A)小于k (B)等于k
(C)大于k (D)等于k+1
7、无多重共线性假定是假定各解释变量之间不存在( )
(A)线性关系(B)非线性关系
(C)自相关(D)异方差
8、经济变量之间具有共同变化的趋势时,由其构建的计量经济模型易产生( )
(A)异方差(B)自相关
(C)多重共线性(D)序列相关
9、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差( )
(A)增大(B)减小
(C)无穷大(D)无穷小
10、不完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差( )
(A)增大(B)减小
(C)无穷大(D)无穷小
11、不完全多重共线性下,对参数区间估计时,置信区间趋于( )
(A)变大(B)变小
(C)不变(D)难以估计
12、较高的简单相关系数是多重共线性存在的( )
(A)必要条件(B)充分条件
(C)充要条件(D)并非条件
13、方差扩大因子VIFj是由辅助回归的可决系数Rj2计算而得,Rj2越大,方差扩大因子VIFj就( )
(A)越大(B)越小
(C)不变(D)无关
14、解释变量间的多重共线性越弱,方差扩大因子VIFj就越接近于( )
(A)1 (B)2
(C)0 (D)10
15、多重共线性是一个( )
(A)样本特性(B)总体特性
(C)模型特性(D)以上皆不对
二、多项选择题
1、多重共线性包括( )
(A)完全的多重共线性(B)不完全的多重共线性
(C)解释变量间精确的线性关系(D)解释变量间近似的线性关系
(E)非线性关系
2、多重共线性产生的经济背景主要由( )
(A)经济变量之间具有共同变化趋势(B)模型中包含滞后变量
(C)采用截面数据(D)样本数据自身的原因
3、多重共线性检验的方法包括( )
(A)简单相关系数检验法(B)方差扩大因子法
(C)直观判断法(D)逐步回归法
(E)DW检验法
4、修正多重共线性的经验方法包括( )
(A)剔除变量法(B)增大样本容量
(C)变换模型形式(D)截面数据与时间序列数据并用
(E)变量变换
5、严重的多重共线性常常会出现下列情形( )
(A)适用OLS得到的回归参数估计值不稳定
(B)回归系数的方差增大
(C)回归方程高度显著的情况下,有些回归系数通不过显著性检验
(D)回归系数的正负号得不到