浦发风险管理总体规划项目风险管理方法、工具和模型的建设建议.doc

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..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................161附件一《内部评级架构规划建议》附件二《组合信贷风险模型简述》附件三《组合限额管理框架建议》第5of164页日期:10/24/2010目录索引号GHJY-FFGJ-001版本号2004-06-、工具和模型,以下简称?方法与工具?,的现状诊断,借鉴国际领先银行的领先实践,我们为浦发银行提出了风险管理方法与工具在浦发银行的整体建设建议。本建设建议旨在:指引浦发在现有基础上逐步提高风险度量和风险管理的水平,支持浦发银行在风险管理能力上达到国际上较好的商业银行的水准帮助浦发了解方法和工具开发的可选方式和标准,包括监管当局对方法和工具的要求明确各类方法与工具的内部之间的联系,对各类方法和工具的建设顺序、建设前提进行阐述风险管理的方法与工具是全面风险管理架构的有机构成,和全面风险管理的架构的其它构件有紧密联系。在整体上,我们希望浦发银行在建设和使用方法和工具时注意以下要点:任何模型和工具均有一定的局限性,在使用某项模型和工具之前,浦发银行应明确使用的目的、注意模型的假设和适用的条件、并注意不同模型和工具之间的互补关系和印证关系、灵活地使用工具和模型银行在使用方法和工具时,不应只关注模型和工具的先进性,方法和工具的适用性和实用性亦应是选择的主要标准第6of164页日期:10/24/2010目录索引号GHJY-FFGJ-001版本号2004-06-21风险管理的方法和工具至今仍在不断的发展之中,浦发银行应关注国际领先银行的发展趋势和国际监管机构的要求,设定一个具有前瞻性、且具备合理性的发展目标和路径许多方法和工具的建设对数据资源、信息系统和人力资源有较高的要求,浦发银行应该注重数据、信息系统等方面的基础性工作,并尽早开始行动,例如:巴塞尔新资本协议对于开发内部评级模型,信用风险,、开发高级计量法,操作风险,模型均有比较严格的数据要求在借鉴国际领先实践的同时,浦发银行应结合国内金融环境、银行自身管理情况、和方法和工具的发展水平进行创新,而不是完全地照搬照抄,例如:在某些模型所需的参数目前还不能准确地度量之前,可以采用经验假设、代理数据等方法代替,但是必须坚持保守和审慎的原则。最后,风险管理的方法和工具的开发和使用需要银行风险文化、组织架构、业务流程的支持,再为先进的方法和工具,脱离了良好的风险文化、组织架构和业务流程,也不能充分发挥其作用,甚至会产生负面的效应。第7of164页日期:10/24/2010