中国结算深圳分公司结算系统优化.doc

中国结算深圳分公司结算系统优化
第二次全网测试方案

测试目的
为确保中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)结算系统优化项目的顺利实施,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国结算深圳分公司定于2015年1月24日组织第二次全网测试,通过模拟日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、资金实时划拨、预约提款、指定不交收和指定资金用途、开放式基金代收付业务等指令的申报以及结算处理过程,检验中国结算深圳分公司结算系统及各结算参与人、结算银行等技术系统的正确性。
参测单位
深圳证券交易所
中国结算公司总部
中国结算深圳分公司
深圳证券通信有限公司
证金公司
证券公司
托管银行
结算银行
基金管理公司
各类特殊机构投资者(全国社会保障基金理事会、保险公司、保险资产管理公司等)
测试内容
本次测试重点包括以下内容:模拟日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、资金实时划拨、预约提款、指定不交收和指定资金用途、开放式基金代收付、ETF结算账号合并、非担保备付金账户的开立、优先股交易(挂牌证券代码140001)、ETF现金申购采用RTGS等业务。
1、T日(模拟1月24日)测试内容:
交易系统:日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回等委托处理与成交回报、行情的发送。
结算系统:日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、RTGS等日终清算交收处理。
券商系统:日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通出借、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、RTGS等委托申报、成交回报接收、行情的接收与显示、日终股份和资金清算交收。
2、T+1日(模拟1月25日)测试内容:
测试内容和T日的相同。
测试时间安排
测试时间为2015年1月24日(星期六)8:30至20:00。
深交所交易系统T日(1月24日)接收交易委托的时间为9:15至11:15,其中10:00-10:05模拟中午休市。T+1日接收交易委托的时间为16:00至17:15,其中16:30-16:35模拟中午休市。
中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理,结算数据分2次发送。
具体安排请见下表:
实际时间
主要测试内容
参测单位重点测试内容
模拟日期
9:00
T日资金划拨系统开市。
进行资金实时划拨。
T日:2015年1月24日
9:15-11:15
交易系统接收并处理日常交易、非交易委托。其中:10:00-10:05模拟T日中午休市,11:00集中竞价平台闭市,11:15协议平台闭市,11:30封闭协议终端。
申报日常交易、非交易业务委托,接收交易系统发送的成交回报,行情的接收与显示。
T日:2015年1月24日
9:45-11:20
私募债、可交换私募债、资产证券化、次级债采用RTGS交收。
股票质押式回购。
公司债、优先股协议交易等。
接收SJSMX0数据处理。
四批次发送时间分别为
9:45
10:15
11:00
11:20
T日:2015年1月24日
11:25
指定不交收和指定资金用途指令申报截止时点。
RTGS勾单指令申报截止时点。
终端进行指定不交收和指定资金用途指令 RTGS勾单指令申报。
T日:2015年1月24日
11:30
RTGS交收截止时点。
日间实时交收截止。
T日:2015年1月24日
11:30-13:30
结算公司模拟T日的股份资金清算交收。
T日:2015年1月24日
11:40
日终交收截止时点。
T日:2015年1月24日
12:30
提款截止时点。
预约提款指令申报截止时点。
终端进行提款和预约提款指令申报。
T日:2015年1月24日
13:00
资金划拨系统闭市。
T日:2015年1月24日
13:30-14:00
T日结算数据发送。
接收以下回报数据,进行核对及交收处理:













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